對于BCVA中CVA與DVA方向問題。CVA為交易對手成本，DVA為我方成本. 基本式BCVA = - EPE*PD*LR*S - ENE*PD*LR*S, 那本題應(yīng)該為-9
麻煩老師再解釋一下這題，沒看懂選項(xiàng)
請問老師，計(jì)算dd什么時候用merton model的dd=(lnV/lnK)/sigmma v, 什么時候用mood's DD=（V/K）/sigmma v呢？我記得merton的是假設(shè)是一年期的t=1,但是您看這道題也是one year的，為啥不用lnV-lnK作為分子呢？
WCL（95%）=1m/1000*28
為什么equity和asset的波動率滿足這樣的關(guān)系？
可以結(jié)合一下這題一起講一下對于initial margin算exposure的時候是該?還是?嗎？
精 老師 幫忙 看看 我 的 計(jì)算 哪里 出錯 了 。已知EPE＝6%，ENE＝2.75%，SC＝4%，SP＝2.5%，計(jì)算 BCVA＝EPE×SP—ENE×SC＝6%×2.5%—2.75%×4%。。為什么 和 老師 計(jì)算 的 不一樣 。
老師，第三項(xiàng)表述不是特別的理解，什么叫給投資者提供有吸引力的yield，這里的投資者是理解為結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資者還是銀行的股東投資者？yield又是指什么呢？謝謝啦~
這題沒聽懂，psa這塊沒反應(yīng)明白
老師，能講講這個隱含相關(guān)系數(shù)具體是怎么用莫頓模型計(jì)算的嗎？
第二個ULC的公式在哪里學(xué)過？
為啥第一個用的是rf，第二個用的是asset return，區(qū)別是啥，感覺之前課程里沒講到。
可以再講一下c選項(xiàng)嗎
不太懂，為什么d選項(xiàng)涉及到應(yīng)收賬款了不是應(yīng)該收到實(shí)際還沒有收到嗎，不就存在違約風(fēng)險(xiǎn)嗎
這種題是考試原題還是老師出的呢，感覺要做對就得背那一頁ppt
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