digital swap等同于digital CDS?另外如何判斷第一個(gè)CDS是cash-settled還是physically-settled,題目中并沒有指出哪種類型？
financial、專家和data這三種類型的分類和creditrisk+、credit metrics、vasicek這三種模型分類之間有什么關(guān)系嗎？好像都是估計(jì)違約概率的模型？
CDS biases不為0的情況有哪些
假如pd上升，敞口下降，但是pd上升幅度更大，導(dǎo)致最后CVA上升了，這屬于wwr還是rwr？
synthetic CDO會(huì)考計(jì)算題嗎？
這題還在考綱里么？ppt上只介紹了CVA和DVA，而且CVA不是對(duì)方暴露的風(fēng)險(xiǎn)，我的潛在損失么，應(yīng)該是對(duì)方補(bǔ)償給我，對(duì)我是收益；DVA應(yīng)該是我暴露的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)方的潛在損失，我補(bǔ)償給對(duì)方，對(duì)我是損失
reduced form. model是什么意思？
請(qǐng)問這個(gè)公式是怎么來的，課堂好像沒講過，會(huì)考嗎？
largest sector consumer是什么意思？怎么判斷好壞？
這題第一個(gè)說法不全吧。敞口上升應(yīng)該是標(biāo)的資產(chǎn)和cds交易對(duì)手的聯(lián)合違約概率上升才對(duì)吧？
所以站在我的角度上來說，funding exposure大于0就是funding cost, 小于0就是funding benefit對(duì)嗎
44題為什么是用CS和LGD計(jì)算lamda而不可以是CS和LGD計(jì)算每年的PD直接使用呢？
老師，distance to default這個(gè)概念不算很明白，這直觀的解釋是什么?。?
loss rate是 1- recover rare么？是LGD么？為什么沒有風(fēng)險(xiǎn)LR會(huì)接近于PD?
Z-score 各分值區(qū)間代表什么意思？
程寶問答
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