請(qǐng)問為什么最后一期senior,junior沒有利息？
第88題，老師說RAB是TRS的買方，我想了解一下課件中說的protection buyer，total return payer，TRS buyer都是同一方嗎？
最后答案不應(yīng)該再乘以6年嗎？
老師好，為什么重組條款會(huì)使得CDS BOND BASIS大于零？
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答下這個(gè)題吧
請(qǐng)老師詳細(xì)講一下這道題的知識(shí)點(diǎn)和具體意思可以嗎？
為什么是0.12
聯(lián)合違約概率就是累計(jì)違約概率是嗎
老師，這道題是從哪里可以看出問的是選項(xiàng)中和投資者產(chǎn)生利益沖突呢？為什么不能理解為選項(xiàng)中的兩個(gè)參與者之間有利益沖突呢？
老師可以麻煩您總結(jié)一下題干中的四個(gè)模型嗎
可以再詳細(xì)解釋一下這個(gè)WCDR模型嗎？這一頁講義的內(nèi)容沒有聽懂。還有考試的時(shí)候會(huì)涉及到這部分建模的計(jì)算嗎？
為何不能用CS近似來算呢
老師這題的知識(shí)點(diǎn)可以在基礎(chǔ)班的哪一節(jié)課程里看？好難啊，完全沒有映像??
1、在計(jì)算貸款利率時(shí)不考慮coupon嗎？本題中提到了coupon 2、senior， junior承諾的利率是2%， 6% 題目中并沒有給出是超過LIBOR的，這里為什么默認(rèn)要加上LIBOR呢？
老師這道題給的是forward Pd，公式里的d1，…不是marginal Pd嗎？marginal和forward PD經(jīng)常不知道怎么區(qū)別
程寶問答
金程問答