請問老師 是否model1 又名Gaussian Model呢？
老師，梁老師這里說ES具備了所有風險度量的什么？我聽不清
麻煩講解下這個題
老師這道題能講一下嗎，沒明白
1.為什么現(xiàn)在沒有追問了呢 2.老師您的回答如果在開始中怎么辦？r（u）—dr與r（d）+dr 來算r（ud），你說不一樣，那我是否要判決用哪一支來算呢？因為兩者的計算結果是不同的
老師想確認一下，1） Vasicek model和CIR model里的k是常數(shù)，但是model4的Black Karasinski model里的k（t）就不是常數(shù)了吧？ 2) Vasicek model里的r和后面的r應該是變量，是不是就是用r1，r2，... 來代表每個period的current interest rate？(是不是像下圖那樣，我拿Vasicek model舉例） 謝謝！
煩請解答下，為何做空債券就是投資/做多債券 就是借錢
根據(jù)這個公式，f的多頭應該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對的，其余兩個為什么正好和實際相反，
說一下模型123的basis point volatility分別是什么
講一下b和d 為什么b的multiple不對
回歸拋出的利率關系，如何判定的？
如果兩個組合的default rate均低于5%則default rate 為干擾, 但是此題中5%的significance level 中包含了6%的Default rate, 所以B組合的VaR會遠高于A組合的VaR
Vasicek model, Gauss+ model這兩個模型的區(qū)別要掌握的點都有什么 可以講一下嗎 沒啥印象
這個公式在今年的強化課里也沒有提到啊 需要掌握嘛
這個兩個題問的都是什么
程寶問答
金程問答