correlation上升 股票價格下降 但這個題沒有說在股票市場里啊
B算的不是stressed es? 哪來的es?
老師，像這一頁的公式需要背嘛，一般是考察概念理論性的知識還是說也要多因子模型下相關(guān)的計算啊
這個題目涉及的知識點(diǎn)在哪 ppt截圖給我
這里麻煩再說明下，為啥兩家公司評級下調(diào)導(dǎo)致不同tranche的bond相關(guān)性降低了？
EVT模型的一個關(guān)鍵基礎(chǔ)就是隨著閾值的增加啊，超過閾值的損失數(shù)據(jù)就會接近廣義帕累托分布。假設(shè)閾值足夠大，超過的損失就可以用廣義帕累托分布來進(jìn)行建模，因此A選項(xiàng)是正確的 這個可不可以理解為因?yàn)镋VT包含GTV和POT 這段描述本來是針對于POT的 因?yàn)镋VT包含POT所以A是正確的 還有一個問題就是 GVE有沒有什么關(guān)于分布的描述
問題在圖片綠色字體
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F(xiàn)＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個特性分配風(fēng)險到各個資產(chǎn)頭寸上的？
這些題目都沒有答疑視頻，需要逐一進(jìn)行講解
使用風(fēng)險中性計算出的p*,認(rèn)為0-0.5時刻有80.9%概率上漲，這和題目給的上漲概率是50%并不一致??？為社么能說的出來的期權(quán)價格是對的？
老師~ 風(fēng)險中性定價方法里，假設(shè)利率上升的概率是P*，計算出來的是風(fēng)險中性世界利率上升的概率。那么為什么利率二叉樹方法里，是直接假設(shè)利率上升和下降的概率都是50%呢？為什么可以這樣假設(shè)呢？
如何用表格實(shí)施歷史模擬法？
with replacement是什么意思
前面說相關(guān)系數(shù)的波動性和經(jīng)濟(jì)增長是負(fù)相關(guān)的，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的時候達(dá)到最大。怎么和這里的經(jīng)濟(jì)危機(jī)前下降最大聯(lián)系在一起理解呢？
請翻譯一下題目，看不懂？？
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