老師，basis point volatility就是短期利率的波動率嗎
這題公式如果計算T0到T2時刻，是不是要加2倍的拉姆達？
不應該是隱含波動高了，價格低嗎。所以對fx option來說價格應該偏低啊
為什么這里相關系數(shù)上升，市場風險變大，但是道瓊斯指數(shù)的下降要比個股stock的下降得更多？指數(shù)代表平均水平，不應該下降得更少更緩和一些嗎
老師想問一下bootstrap的內容
老師，為什么流動風險的var用單尾，市場風險的var用雙尾？可以給明確下用單尾的情況嗎
為什么這里檢驗統(tǒng)計量能用伯努利分布？另一個回答看了也沒看出很有道理
var次可加性能不能詳細說下，不太明白
N<7，這個7是怎么計算的
老師 請問這個題計算結果正確嗎？為什么我算出來就是會有誤差。lognorma的是2.997%？
請解釋window代表什么，以及這三句話的理解
老師您好，請問為什么巴塞爾協(xié)議對于市場風險的VaR是99%就是十天，是規(guī)定如此嗎？
老師您好，請問可以講一下Normal VaR組合的公式中第一個公式，VaRp=delta * VaRs么？
圖6為什么會呈現(xiàn)雙峰的形式呢？這幾幅圖為什么ATM的時候都是畫在x軸的中間呢？例如圖1，圖中也沒有價格是怎么變化的呢？怎么判斷左邊是in the money call在左邊呢？
沒有持有underlying asset為什么可以買cds呀,我怎么記得買cds的一個前提就是要持有底層資產.
程寶問答
金程問答
