復(fù)習(xí)市場風(fēng)險看到basel frtb對市場風(fēng)險要求用es 這個和操作風(fēng)險課程中學(xué)的basel中好像沒提到 這個是怎么演變過程 是對那個版本basel進行修正
老師，拒絕了原假設(shè)，意思就是20天這個值是有偏的，不可取的？
老師，這個橫坐標(biāo)不是執(zhí)行價格K嗎，k小的時候能說明S也小嗎
判斷是否為無套利模型的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是趨勢項λ是否隨時間變化嗎？
老師您好，我想問下為什么這是一步利率二叉樹，這有兩個利率，可以用forward把year2折現(xiàn)到y(tǒng)ear1，再用spot把year1折現(xiàn)到0時刻，為什么不是兩步利率呢，謝謝
請問這個例子這里, 對應(yīng)課件94頁, 老師說所抵押品由于流動性不足價值下跌. 這個是屬于內(nèi)生還是外生流動性? 謝謝
老師 最后算出來的0.4226該怎么解讀？說明了什么問題??？
請問為什么說stressedVar是衡量短期的呢?謝謝
老師您好，想請問一下，相關(guān)系數(shù)跟市場風(fēng)險的關(guān)系是什么呀，為什么我們在講市場風(fēng)險，突然講了很多相關(guān)系數(shù)呢，謝謝
問題見黃色便簽紙
你好，為什么這里index和stock的相關(guān)系數(shù)上升了意味著經(jīng)濟變差了？
請問老師，這里的非拒絕域說的是（1-回測VaR時的alpha）嗎？如何理解老師這里說的p不變時，t增大，非拒絕域變窄，以及T不變時，confidence-level增大，非拒絕域變窄呢？感覺聽上去有點混亂
一致性指標(biāo)和SRM的聯(lián)系和區(qū)別是什么？為什么說ES是SRM的special case?VaR是SRM的limiting case?那是不是說明SRM的范圍要比一致性指標(biāo)更大？因為VaR并不是一致性指標(biāo)？
使用這個公式的時候，匯率的表達形式應(yīng)該是怎么樣的？如1.2USD/EUR對嗎？
為什么極值理論刻畫出來是right skew？ 極值不是應(yīng)當(dāng)損失更多 左偏肥尾嗎？??
程寶問答
金程問答