老師好，請(qǐng)問違約強(qiáng)度模型，和泊松分布，該怎么選擇。題目問法有什么不同，謝謝。
老師解釋一下這個(gè)計(jì)算過程，沒看懂這個(gè)收益
可不可以買call option呢？
隱含波動(dòng)率的時(shí)候講，at,money,的時(shí)候，隱含波動(dòng)率最小，那是否是說股價(jià)的變化率最小，是否可以說期權(quán)的delta最小且gamma最小，但是一級(jí)講，at,money的時(shí)候，delta，gamma最大，這個(gè)怎么理解？
老師，收浮動(dòng)為啥一下子收了100（這里是100MILLION的意思吧）呢。而且后面也沒有現(xiàn)金流了，收浮動(dòng)，那也得收呀
老師，圖上畫圈的地方我沒理解，為什么危機(jī)來臨，equity的價(jià)格是上升的呢，而senior是下降的呢，這個(gè)上升下降的變動(dòng)是怎么與相關(guān)性上升聯(lián)系的呢
Q85價(jià)格高了還是低了，為什么是比波動(dòng)率曲線的縱軸？
老師，這里看漲外匯遠(yuǎn)期應(yīng)該是覺得外匯匯率未來會(huì)漲，那么按照常識(shí)，不是應(yīng)該看漲外匯利率（因此資本流向外幣市場，外幣升值），看跌本國貨幣嗎？為什么跟視頻里“看漲本國利率，看跌外國利率”的結(jié)論不一樣。
老師好，我看到notes里在var mapping中提到壓力測試，這個(gè)怎么理解？感覺這就是現(xiàn)金流映射。
老師，譜風(fēng)險(xiǎn)度量麻煩再講下，謝謝
老師，講義82頁相關(guān)數(shù)值計(jì)算原理可以解釋下嗎？比如現(xiàn)值因子、成分VAR怎么求得？
老師，講義84頁計(jì)算要求掌握嗎？本金現(xiàn)值計(jì)算中為什么是5.625/200？是5.625%/2的意思嗎？
老師，各種mapping，都分別用到哪幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子??？
老師，這頁ppt里面VAR的表述為什么標(biāo)成了level?C?
請(qǐng)教老師，為什么說put option價(jià)格上漲，會(huì)導(dǎo)致隱含波動(dòng)率上漲呢？謝謝
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