金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這里五句話中IV.為何說(shuō)Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說(shuō)："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請(qǐng)問(wèn)是因?yàn)镋VT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
請(qǐng)問(wèn)這道題的sigma是哪個(gè)公式？
視頻1小時(shí)38分處老師講了一個(gè)例子，只算了w3和w5，由于w3+w5超過(guò)了5%，所以答案是95，但是不還有w2沒(méi)算么？
incrementalriskcharge和this分別指什么
老師，可以麻煩您幫我算算第28題目的VaR嗎？我代入公式算不出來(lái)VaR=3+0.75/0.22*{{(740/3*0.01)^-0.22}-1}我嘗試了好多次算不出來(lái)
老師好，請(qǐng)問(wèn)normal VaR是怎么轉(zhuǎn)換成lognormal VaR,從公式上看好像有點(diǎn)關(guān)系。
老師，請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題的第84題，按題說(shuō)，外匯的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是被低估了，既然風(fēng)險(xiǎn)被低估，那價(jià)格應(yīng)該是高估才對(duì)??？
老師，請(qǐng)問(wèn)用二叉樹(shù)給CMT互換定價(jià)時(shí)，0時(shí)刻到底是否需要互換呢？我聽(tīng)了兩個(gè)上課老師的講解，一位老師說(shuō)0時(shí)刻需要考慮0時(shí)刻的互換的價(jià)值，而另一位老師說(shuō)不用，以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，model1的dt為什么要開(kāi)根號(hào)？這里的σ是年化的嗎？
精 老師，請(qǐng)求支援Q26. 這道題我有些蒙。老師 這道題是在考第四門(mén)的Factor theory嗎？(視頻講解說(shuō)是考要素理論的)我總還是感覺(jué)在考market risk的maping呀。 此外，對(duì)于maping來(lái)說(shuō)，記得以前基礎(chǔ)班是講說(shuō)mapping的前提是標(biāo)的資產(chǎn)相同才能mapping, 但是這里老師視頻講解說(shuō)是factor相同才能mapping. 這個(gè)區(qū)別差很大。您看這道題的B，因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)完全不同所以按照前者思維肯定是不能mapping的(即便factor都是market&credit). 但如果是按照f(shuō)actor的思想，B還是有可能mapping的。請(qǐng)問(wèn)老師mapping到底是怎么回事( ▼-▼ )。
老師請(qǐng)問(wèn)這道題在考什么呀 Level on level,yield on yield ,change on change 又是什么啊
1. 請(qǐng)問(wèn)在time-dependent drift model中的volatility是可以increasing，constant，decreasing三種情況都有的嘛？ 2. 請(qǐng)問(wèn)model1，model2的volatility都是constant的嘛？ 換一種說(shuō)法，是不是除了time-dependent drift model和均值回歸的模型之外，其他的model的volatility都是constant的？ 3. 可以分別列舉一下Model1，Model2，Ho-Lee Model，Vesicek model，Model3，CIR model，Model4，Salmon Brothers Model，Black-karasinski model 這9個(gè)model的basis point volatility是increase？constant？還是decrease的嘛？ 謝謝
在var映射中，本金映射和久期映射在找到D后，np(本金)怎么取呢？取face value嗎？如果有多個(gè)bond又怎么取呢？
請(qǐng)問(wèn)在1. Model1，2. Model2，3.Ho-Lee Model，4.Vesicek model，5.Model3，6.CIR model，7.Model4，8.Salmon Brothers Model，9.Black-karasinski model 這9個(gè)model中，哪些是equilibrium的，哪些是arbitrage-free model？ 謝謝
Economic capital=var*（3+k）；這里面的k是實(shí)際發(fā)生的exceptions數(shù)量，還是實(shí)際發(fā)生的exceptions的數(shù)量減去要求的置信水平下的平均值之后得出的差值。
程寶問(wèn)答
