請問，這步推導(dǎo)怎么回事？沒看明白
持有的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不需要考慮成本的么？
老師，請問此次為什么αn不扣除PC呢？謝謝
21題，optimal portfolio應(yīng)該是在阿爾法不變的情況下，調(diào)高X，調(diào)低Ｙ可以達(dá)到最佳組合的目的吧？
24題，請問是不是出題不嚴(yán)謹(jǐn)？雖然老師的解法我理解，但是不知道為什么不能用component VAR的思路來解題。而且最后一列相加是不是應(yīng)該等于總VAR才合理呢？
老師請問第17和18題，一個(gè)先算組合sigama，一個(gè)先算組合vaR，兩道題都可以用這兩種方法嗎？我用先算組合VaR的方法算出來的18題和結(jié)果差很多，怎樣判斷用哪種方法算
Q65，請問老師，quote currency即題中的JPY是本幣吧？寫法是不是應(yīng)該110 USD/JYP?然后CIP的公式分母是1+i外幣，分子是1+i本幣？
到底是單尾還是雙尾呀？
老師好，請問volatility protection中，作為fixed volatility payer如何賺錢。volatility升高對應(yīng)的realized return降低，那floating volatility receiver收到的return不就是降低了嗎？
為什麼33題不需要用modified duration 去計(jì)expected surplus 呢？
老師您好，圖片中我圈起來的rou的公式是怎么得出來的呢？感覺好像是一級時(shí)候的內(nèi)容，忘記了。請老師幫忙解釋一下，謝謝！
用CAPM怎么去分析 假設(shè)Erm-rf為負(fù)數(shù)極端情況 貝塔大的話 loss 貝塔小的話 profit?
虧錢的策略payoff不應(yīng)該是positive skewness嘛？ 左端（loss）的概率更大不是嗎
mirable在哪個(gè)班講過
請問老師A選項(xiàng)R2高為什么代表基金經(jīng)理passive？B選項(xiàng)sharp ration為什么不是好的衡量指標(biāo)？
程寶問答
金程問答