金程問(wèn)答
1時(shí)刻不是還有個(gè)5000的coupon流入為啥不考慮呢
老師，SAR衡量的是某個(gè)置信區(qū)間下的極端損失值吧？不是說(shuō)一定會(huì)虧損，只是最大可能的虧損額，是嗎？
老師，問(wèn)題如圖，謝謝幫助
老師，為什么計(jì)算b資產(chǎn)的邊際var也是用a資產(chǎn)的zscore
解釋下這個(gè)謝謝
請(qǐng)問(wèn)下黃色方框中的兩個(gè)優(yōu)點(diǎn)是為什么呢, 謝謝
我沒(méi)理解為什么這里要扣除之前付的管理費(fèi)? 用意是什么?謝謝
Jensen's alpha衡量的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)這道題, 金額加權(quán)收益率我會(huì)了, 這個(gè)您不用解釋了哈; 我想問(wèn)的是, 計(jì)算時(shí)間加權(quán)收益率, 黃色框的r2, 為什么t=1的成本投入是130? 題目只說(shuō)了新買的那只股票成本是65, 但是原先t=0買的那只股票在t=1變成了多少市價(jià). 謝謝
線性規(guī)劃法的缺點(diǎn)第二條：風(fēng)險(xiǎn)控制特征可能會(huì)與alpha沖突?。。‰y道該方法要以考慮alpha為前提嗎？謝謝指教
A選項(xiàng)后半句是什么意思？
疑問(wèn)1：A選項(xiàng)中的M方，應(yīng)該是和（SRp-SRm）*市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算的吧，A選項(xiàng)說(shuō)的是和基準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行比較，說(shuō)法是否不妥，這里是假定市場(chǎng)組合就代表基準(zhǔn)嗎？疑問(wèn)2：Tsquare這個(gè)指標(biāo)是否在考點(diǎn)范圍內(nèi)？
老師好，百題第51題選項(xiàng)c看起來(lái)不太對(duì)，基金經(jīng)理業(yè)績(jī)好不就行了，為什么還要在意他是通過(guò)什么策略實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)呢？用老一套的風(fēng)格策略賺到錢就不香了么。
老師好，這題不理解
請(qǐng)問(wèn)34題的A選項(xiàng)為什么錯(cuò)呢
程寶問(wèn)答
