投資管理百題的第39題 題目問的是那種業(yè)績衡量指標(biāo)合適，并求出其等于多少，但是百題老師只是說題目問的是下面指標(biāo)計(jì)算的對的是哪一個(gè)，答案里面是treynor ratio，不知道為什么這個(gè)題目中它是最合適的
老師，請問前三個(gè)圖和公式是考點(diǎn)嗎？這里的知識點(diǎn)我落學(xué)了好像，請問這是哪里的知識點(diǎn)？市場擇時(shí)能力，是非交易區(qū)間 在portfolio construction那里嗎？還是在因子分析附近呢？
平方根法則是對于波動(dòng)率來說的吧，17題中，如果假設(shè)收益率的均值不等于0，那么VaR根據(jù)天數(shù)調(diào)整以及置信水平的調(diào)整能直接調(diào)整嗎？
什么叫complementary meausures？??
bcd哪里不對呢??
請問老師這里33題給出的MD是無用信息吧？
如果給組合按照各資產(chǎn)權(quán)重加權(quán)新增一美元，組合的var值是不是不變啊
老師，請問607題畫鉛筆橫線的地方該如何翻譯理解？（這里沒有提到benchmark，不知為何理解到是對比基準(zhǔn)得到的超額收益，所以不太能理解答案的IR ratio）
老師，第18題，能不能將個(gè)體資產(chǎn)的var值轉(zhuǎn)換成10天99%的var值之后再計(jì)算整體的var值？
這道題怎么做？IR的公式是什么？TEV和TE的區(qū)別？
633的bcd選項(xiàng)
631的bc選項(xiàng)
601的c選項(xiàng)不太懂
這道題的第一句話和第四句話不太懂
老師好，這道題rebalancing前后，兩個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)都沒變化，風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)也沒說右邊，那么MCVA也沒變化，每增加，反倒是組合的VAR增加了。那這個(gè)rebalancing還有什么意義呢？
程寶問答
金程問答