金程問(wèn)答
老師，CVAR就是分散后的IVAR對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，622題怎么理解？
題目問(wèn)，哪一種RAPM是合適的，并且數(shù)值是多少。數(shù)值，只有C項(xiàng)正確。那種比率合適題目情況，沒(méi)有分析？
這里的D soft dollar可以解釋一下嗎？
可以舉個(gè)例子金融計(jì)算機(jī)怎么按嗎
老師好，short/benchmark怎么理解？
老師 這個(gè)教材中計(jì)算beta沒(méi)寫(xiě)出具體是針對(duì)系統(tǒng)還是組合的beta 這道題tr用的是針對(duì)市場(chǎng)的beta 這個(gè)是固定的公式嗎？就是下次計(jì)算tr還是一樣除以產(chǎn)品與市場(chǎng)的beta？
老師，這個(gè)swap spread是什么，為什么它下降會(huì)推出來(lái)rate也下降呢
component VAR=MVAR*Wa和incremental VAR約等于MVAR*Va，Wa和Va不是一個(gè)意思嗎，是不是估算出來(lái)是一個(gè)值？就雖然定義不一樣，但大致值差不多
老師這里其實(shí)不大懂，為什么資產(chǎn)選擇能力不是(Rp-Rb)*WB呢，如果乘以WP的話豈不是權(quán)重也發(fā)生變化了嗎
老師好，這里的D項(xiàng)說(shuō)UK large cap跟組合高度相關(guān)能理解，但與其他資產(chǎn)高度相關(guān)，怎么理解呢。
請(qǐng)問(wèn)不是需要降低MVAR大的為什么這邊要buy I
為什么不是17.6？去除資產(chǎn)1不應(yīng)該是同步減少資產(chǎn)1的CVaR嗎？
95000除以的為啥不是1+r1呢
ppt上最后一句話說(shuō)、波動(dòng)率跟預(yù)期收益率expected return是變動(dòng)的、有時(shí)候是正的有時(shí)候是負(fù)的、但是無(wú)效市場(chǎng)理論中的解釋說(shuō)，的波動(dòng)率上升、投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)變大，要求回報(bào)率required return上升，這兩個(gè)結(jié)論相悖嗎，這兩個(gè)回報(bào)率有啥不一樣嗎
程寶問(wèn)答
