copula從函數(shù)表達式看好像可以將多個分布進行融合，可是圖形上好像只是由XYZ坐標組成的二維（兩個分布）的組合，請問copula到底能夠融合幾個分布？還是我理解錯了?
老師這上下兩個公式什么區(qū)別
關于basis point volatility的概念，以及在各個模型中basis point volatility分別是什么呀？謝謝老師！
老師Q44這里，如果問95%的VaR是多少，老師視頻講解時候說是-3700的打紅色對號的。但請問老師，不應該是95%的VaR-4100嗎？因為保守性原則。請問考試時候95%的VaR應該考慮從損失最大數(shù)第5個還是第6個呢？
這道題里random value為什么指的不是dw? 它也是隨機變量??？
老師如果外匯跳空是smile還是frown
問題： 1、 有些題目涉及到天數(shù)的轉換的時候。比如說 VaR 值，涉及到一天的 VAR 和一年或者一 個月的 VAR，那到底是先算出 VAR 再進行天數(shù)的轉換，還是先轉換再計算。 這道題，我個人是直接先計算的一年的 VAR，然后同一進行天數(shù)的轉換，結果不一致， 請問這樣的題目如何把握，百題里有一道，是最后轉化的也可以的。麻煩老師解答。 還有涉及波動率的天數(shù)轉換和 VAR 一樣，也適用平方根法則嗎
老師，這道題從頭到尾我都沒聽懂，能換個方式講解一下么
相關性上升，Equity層，Risk減小，Var較小 ，違約可能性降低，Value上升，return應該上升吧。有點矛盾，不明白。
老師，請問這道題是否視頻講解有口誤？雙尾90%時不應該是1.28嗎？用t-statistic1.89>1.28這樣比才對吧
老師，第63題中dt為1/12，根號dt為-0.5，感覺對不上。
老師，ES是否可以用來估計資本金？第三題是說es不能估capital，但是第四題的選項又說es可以估并且比VaR大
老師，這里DV01為什么要除以100？
這個題為什么選d而不選a啊
notes上寫的是var和es都是一致性風險估計，所以到底哪個正確啊
程寶問答
金程問答
