老師你好，這個公式對應的知識點是哪里講過來著？
例子的第二步3年期利率風險因子的VAR怎么算??？
一致性風險度量和普風險度量分別是什么意思，有什么聯系和區(qū)別么？謝謝
請問下，k(西塔-r）dt前面都是加號嗎，上升還是下降只影響dw前面的符號嗎
還是不太理解，為什么model1在長期會呈下降趨勢，model1和凸性效應到底有什么關系？課程里沒講啊
老師，這個寫錯了吧，應該是long equity，short senior
為什么not reject域和VaR的置信區(qū)間的負相關的呀？當VaR置信區(qū)間降低時，相當于VaR也變小了，那么應該有更多的值會超過VaR呀，也就是有更少的not reject數值
作業(yè)第十題，為什么ES會隨著尾部數據量的增大而增大呢？ES只是一個平均值，如果增加的都是比較靠近VaR（比ES小的值），那么ES不會增加反而會減小呀，請老師解答，謝謝老師
老師，bootstrapping法抽完放回嗎？老師上課講的說那個抽完不放回去，但是講義上說要replacing 也就是抽完放回
當股票和指數價格都下降時，股票不是下降更多嗎
這一章講的相關系數是資產相關系數還是違約相關系數？
請解答下此題，謝謝。
FLOAT的現金流為什么會是0？另外，沒有var(%) ,這個individual var是怎么求的呢？
174頁計算得出0·082的過程沒看明白，為什么這里是求0-1期間的收益率
請問為什么這里的隱含波動率是真實的波動率，隱含的波動率不也是根據BSM模型算出來的波動率嗎？
程寶問答
金程問答
