老師，這個地方的統(tǒng)計量檢驗為什么用sharpe ratio啊？t-statistic分子是α，他是跟benchmark去比的，分母是SE，那也不是這里的standard deviation of a benchmark portfolio吧（雖然我知道也沒別的方法了，但是還是有點沒想明白
老師，這里的β為什么衡量的是系統(tǒng)性風險呢？
當做call時 ，股價低於執(zhí)行價格，所以不執(zhí)行call，便沒有收益。 為什麼還會出現(xiàn)收益呢？S(1+r) 是怎麼來
IVAR的近似公式和CVAR的美元形式公式是一樣的么？有什么區(qū)別和聯(lián)系
老師，這題講解一下，看不懂考什么知識點
C選項錯在哪里呢
老師好，這道題請講解下，謝謝。它在問什么呢
請問老師，股票收益與波動率是反向變動，那么債券收益和波動率也是反向變動嗎？（除了無風險債券）
請問老師能再講一下什么時候是買入大的 什么時候是賣出大的嗎？以及為什么呢。謝謝
為什么買波動率會從上升的波動率中得到收益呢？根據(jù)實證結論，波動率上升，收益不是下降了嗎？
老師好，請問持有期收益率 和 算數(shù)收益率 一樣嗎？
官網(wǎng)習題，A選項中的Dual-benchmark optimization指的是是什么，講義中有嗎？
百題14的解析是出自原版書嗎？怎么理解增加回歸的因子是為了增加假設檢驗的顯著性？
波動率是方差吧，25%和12%不應該在平方了吧
老師您好，在視頻30分鐘的時候，老師在講解exercise4的c選項的時候說沒有一個比較小的概率獲得極端大的損失，但有一個比較小的概率獲得極端大的損失，前半句是不是說錯了？是不是應該是有一個比較小的概率獲得極端大的損失？
程寶問答
金程問答
