第20題，先求出年化的vap，再除以根號252，為什么數(shù)不一樣啊
老師好，這個題兩個權(quán)重加起來超過1，那60m最后是怎么分配呢
第14題的第III個說法不太理解，假設(shè)檢驗的significance level不是自己定的嗎？想95%還是99%什么的，跟增加自變量有什么關(guān)系
老師，這里的超額收益7.71%怎么算出來的
老師，為什么下面一個公式明明多減了無風(fēng)險利率，但是期望后又和上面那個公式一樣了
還是不理解scale為什么這么做？sigma表示風(fēng)險，IC是相關(guān)系數(shù)也表示風(fēng)險，為什么乘在一起就成一個return的概念了？
我知道這不是FRM的知識, 但是想問下CFA里右上角那一塊業(yè)績歸因叫什么去了, 謝謝老師, 如果可以回答的話~~~
這個是swap- treasury spread 下降，第二種情況不應(yīng)該是treasury下降嗎，為什么是treasury上升
請問下這個組合var的變化是指金額數(shù)還是百分比?謝謝
請問下這里的Rp-Rf的值是怎么得到的
為什么illiquid asset higher serial correlation？
beta與return的關(guān)系不是同期顯著負(fù)相關(guān)，過去正相關(guān)不顯著，為什么這里講解為全是正相關(guān)不顯著?
老師，這道題題干問的 “diversified VaR”, 我們不需要考慮 在rho是負(fù)數(shù)時候分散化效果最好，所以默認(rèn)X和Y投資方向相反 則rho=-15%嗎？
13d選項or 后面的話怎么理解是對的嗎？
請解釋一下第626題，為什么選A，BCD為什么錯
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