老師，第V.對比講解沒有看出錯在哪里，請具體講解一下。
B和C可以解釋一下么
Dn*delatY*Pn=Dr*deltaY*Pr這個公式是怎么推出來的？上面的問題解答沒看懂，有點忘記了。
老師，請問95%什么時候用1.96，什么時候用1.645呢？一般回測的題都是使用1.96嗎？在算var值的時候是使用1.645嗎？
老師，什么是譜風險度量？
A答案波動率與相關系數(shù)正相關，具體是哪條公式啊？
一般均值沒有給出的時候，不是按u等于0來算嗎，為什么算liquidity cost時用s作為均值來計算？請Will老師不要回答
這題超綱嗎？老師也沒講到這麼細怎去求k. 花了很多時間也完全看不懂
久期映射考慮本金和利率加權對應的期限利率 那么對應的是期限利率 為什么會是兩個風險因子呢
market risk 中model1-4中哪些公式是需要背的可以寫一下嗎
講一下b
老師這題不明白
這個題還是不太懂，希望老師重新講一遍
組合的EL不應該是不考慮相關性，各自的EL累計求和嗎
trading book 的風險是哪里來管理呢？ banking book的風險不是應該由treasury 來管理的么？
程寶問答
金程問答
