金程問(wèn)答
standardized approach 能給個(gè)具體的說(shuō)法嗎？基礎(chǔ)班課程中寫了一個(gè)表達(dá)式，是有相關(guān)系數(shù)的，為什么這里都說(shuō)沒(méi)有考慮分散化？
信用風(fēng)險(xiǎn)的課程里不是說(shuō)的計(jì)算expected loss不考慮違約相關(guān)性么
請(qǐng)問(wèn)這題最后的90%是誤導(dǎo)項(xiàng)嗎？
61 單選題 標(biāo)記收藏糾錯(cuò) ABC, an automobile parts supplier, has made an offer to acquire EFG, creator of software for airline industry. The offer is to pay EFG’s shareholders the current market value of their stock in ABC’ stock. Both companies believe there will be synergies from this acquisition. Mikey, CRO of ABC, pointed that the liquidity of the market maybe but not necessarily extremely worsen in the near future though the synergies could enhance the competitiveness of company. On Mikey’s view, the ABC equity options would exhibit which of the following volatility traits? 哪倆個(gè)lognormal，協(xié)同效應(yīng)是什么意思？股票價(jià)格被收購(gòu)影響，但是波動(dòng)率是怎么收到影響的呢？
有點(diǎn)不理解statement2，單從Vasicek的表達(dá)式來(lái)看對(duì)于波動(dòng)率的計(jì)算與Model1是相同的，都是σdw呀，感覺(jué)沒(méi)有反映出波動(dòng)率隨時(shí)間變小的趨勢(shì)。請(qǐng)問(wèn)該怎么理解呢？
選項(xiàng)A中“ a weighted average of the quantiles of the loss distribution where the weights are user-specific based on individual risk aversion”是spectral risk measure的定義吧？
請(qǐng)問(wèn)老師，這種計(jì)算R ud的題，一定要最后取算術(shù)平均數(shù)嗎？如果考場(chǎng)有這種題也要算兩次取平均數(shù)嗎？
老師可以解釋一下D選項(xiàng)嗎
老師，a*St-1=β*X，那不是默認(rèn)a=β了？ 這種題目出現(xiàn)兩題數(shù)字帶公式會(huì)算出不一樣的結(jié)果，考試時(shí)遇到的話怎么處理呢？
老師好，這道題是怎么把P（A）和E（A）聯(lián)系在一起的？
請(qǐng)逐一講解每個(gè)選項(xiàng)
感覺(jué)第三、四點(diǎn)都不太對(duì)啊。第三點(diǎn)，英文解析說(shuō)的是父分布沒(méi)有形式上的要求，那未必T分布就是最優(yōu)的；第四點(diǎn)，肥尾對(duì)應(yīng)的是frechet吧，為啥是gumbel？
久期映射指的是考慮本金和利率加權(quán)之后對(duì)應(yīng)的期限利率。 請(qǐng)教老師， 這句話是不是應(yīng)該： duration考慮的是 本金+ coupon 加權(quán)平均后的對(duì)應(yīng)的期限利率？ 是coupon 不是 利率， 謝謝
請(qǐng)問(wèn)，F(xiàn)RTB中要求，計(jì)算VAR必須用10天的數(shù)據(jù)，計(jì)算ES分5種不同的horizon嗎？
這個(gè)圖片上的和這個(gè)題中的感覺(jué)不太一樣啊，請(qǐng)老師給講一下
程寶問(wèn)答
