崩盤恐懼癥那里，為什么premium上升會導致風險上升？這整個邏輯鏈條沒聽明白，請再說清楚一些
老師，能否總結(jié)一下哪些情況用單尾，哪些情況用雙尾，老是搞錯
老師，這里說CIR模型與利率開根號成正比，這里的利率是當期是spot rate么
請問老師，這一頁average WES為什么要乘以系數(shù)m呢，而average NMC則不乘以系數(shù)
iPad問題提交不上去，就是如何理解這句話
二類錯誤是存?zhèn)?，就是沒有拒絕錯誤的假設，那D選項降低置信度不是進一步降低了置信水平 更不容易拒絕錯誤的原假設了嗎
中文講義里面這兩頁關(guān)于窗口期解釋有矛盾。煩請講解。23頁說，窗口期越長數(shù)據(jù)越少，43也說窗口期越長數(shù)據(jù)越多
這裡的利率二叉樹全部都是用annual compounding ,而一級學的option二叉樹是用continues compouding折現(xiàn)。是因為underlying不同，所以折現(xiàn)用的計算複利也不同嗎？是不是符合布郎運動的資產(chǎn)是continues compouding?
老師可以問一下這里解析中的rf是恒定的是什么意思啊
PPT上寫這里的r是current interest rate level，但是老師類比相關(guān)系數(shù)均值復歸模型說這里的r是上一期的，請問這里的r到底是哪一期的數(shù)據(jù)呢？？
老師，最后一句結(jié)論是怎么得出來的
老師，請問波動率微笑，其中FX的波動率圖像，是對稱的，兩邊都是肥尾，然后尖峰，這么理解對嗎。 equity的圖像，是左肥右瘦，非對稱的，那請問偏度和峰度分別是什么呢？
此題我的視頻無法點開，能否文字大概講解一下是怎么回事？為什么用這樣的公式就可以求解。
這里第二行10天99%VaR，對于計算沒啥影響吧？之前題目沒有出現(xiàn)過相關(guān)描述
請問老師，這題為什么c不對？
程寶問答
金程問答