金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)為什么是對(duì)的？監(jiān)管要求不是不能被企業(yè)改變嗎？為什么這道題企業(yè)本身break up可以改變監(jiān)管層面的requirement？
第二條假設(shè)沒有聽太懂，需要再解釋一下。 如果假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不變，同時(shí)票息率本身就是固定的，如果這兩個(gè)都不變，債券的價(jià)格就不會(huì)有波動(dòng)，所以就不用定價(jià)了？？？
這里的第二條假設(shè)是否可以理解為利率的波動(dòng)性在同一個(gè)路徑上是不會(huì)變化的？
我計(jì)算出來(lái)的第二筆現(xiàn)金流PV和答案不一樣，哪里有問(wèn)題？
請(qǐng)教 老師，model 2中，dt代表什么含義？lamda*dt+sigma*dw，1個(gè)月，lamda是常數(shù)，為什么在計(jì)算時(shí)直接lamba*1/12 +sigma*dw,沒有考慮dt
老師好，D選項(xiàng)中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
老師，還是接著我上一個(gè)問(wèn)題。我按照老師給的權(quán)重算了一下就是答案A。那么問(wèn)題來(lái)了，就是在到期日我們拿到1塊錢，那對(duì)應(yīng)可能的3個(gè)利率分別是18%，10%和2%（未加40bp），折現(xiàn)的話相應(yīng)分配的權(quán)重是不是應(yīng)該25%，50%，25%啊?如果按照50%來(lái)折現(xiàn)，那到期日拿到的是2塊錢啊
為什么日內(nèi)交易的波動(dòng)率隨著到期日臨近會(huì)上升？這個(gè)沒有看懂。
volatility “smirk” 的原因是有波動(dòng)率，但是C項(xiàng)說(shuō)的是杠桿率在降低，代表著波動(dòng)率在減弱，波動(dòng)率變小也與假笑有關(guān)？
這個(gè)最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎
老師您好，我無(wú)法理解beta為什么乘在nominal那一側(cè)，題目中說(shuō)的是,nominal and real的beta,所以不應(yīng)該是在real 那側(cè)么？而且一般不是nominal interest rate > real it?
這題pab怎么來(lái)的？沒看懂
這題答案選了c，這個(gè)var還能取線性插值嗎？我覺得應(yīng)該選D。老師能講解一下嗎
老師您好，百題資料的第64題和第65題，沒有看明白。此外，針對(duì)64題，為什么那個(gè)線性回歸的0.75就是均值回歸的系數(shù)了？65題又是怎么算出來(lái)的？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)可以講一下百題講義中的題目3和題目4么？沒有看明白為什么在計(jì)算個(gè)股VaR的時(shí)候也需要Delta. 同時(shí)，為什么forward有delta，且為1
程寶問(wèn)答
