老師題目中有時(shí)候會說long債券是買入債券，short債券是發(fā)行債券還是賣出債券呀
老師，這里quanto option的價(jià)值怎么理解呀？如果日經(jīng)指數(shù)和日元呈正相關(guān)，日經(jīng)指數(shù)上漲那期權(quán)的日元收益不是也應(yīng)該上漲嗎？quanto約定的是日元收益以一個(gè)固定的匯率轉(zhuǎn)換為美元，那么美元的收益不是也應(yīng)該上漲嗎？
Vasicek 一共有兩個(gè)公示 分別什么時(shí)候用
老師，根據(jù)qq圖判斷左偏還是正偏是根據(jù)那邊尾巴肥就往那邊偏嗎？
老師您好，這是23年協(xié)會的模擬題，想問下這道題在計(jì)算VaR的時(shí)候?yàn)槭裁礇]考慮average return呢？我理解正常計(jì)算VaR用的 |μ-z*σ|*V， 而這道題解析只考慮了z*σ*V我不是很理解
現(xiàn)在老師寫的這個(gè)公式從何而來？為什么有這個(gè)EXP（-KT）的因子？
為什么說“價(jià)內(nèi)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于30”
什么叫做道瓊斯指數(shù)之間的相關(guān)性？
請問老師，這里我怎么去理解它變成了In的公式
為什么jump-to-default risk 要用時(shí)間更長的一年的VaR可以再仔細(xì)講一下嗎
維度的詛咒可以詳細(xì)說一下嗎？
CMT是什么意思呢？怎么就是浮動(dòng)和固定互換了？
被檢驗(yàn)的分位數(shù)（如老師說的2）怎么得出來的？
這個(gè)short call和long put是以誰的角度？老師分析下，謝謝
c不是key weakness嗎
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