老師您好，請問可以講一下百題講義中的題目3和題目4么？沒有看明白為什么在計算個股VaR的時候也需要Delta. 同時，為什么forward有delta，且為1
老師這一頁的premium要怎么理解呀
老師這里怎么看誰是名義的誰是實際的，像最下面這個式子為什么對沖資產(chǎn)就要用實際利率？
為什么我計算器按出來的不一樣呢？
向下彎和向上彎的QQplot 如何判斷左偏還是右偏
老師，這里為什么使用new zero value和這個值計算方的法能不能具體在講一下，謝謝
這里到底是肥尾還是痩尾，3，5是正數(shù)不應(yīng)該在0的右邊嗎？
the non-parametric nature of the analysis can accommodate skewed data參數(shù)法不能容忍嗎？
相關(guān)系數(shù)上升，cds equity下降，那short cds equity的一方其實是能賺的更少了，為什么這里老師說是賺錢？
還請解釋一下次可加性
最后一句話的意思是，債券的違約相關(guān)性分布呈現(xiàn)出更正太的形狀，更適合廣義極值分布。
公司杠桿是什么意思
第一種方法算出來的和第二種方法算出來的結(jié)果是三倍的差距，正常嘛
被檢驗的分位數(shù)（如老師說的2）怎么得出來的？
老師們，我想請教一個問題，雖然我之前問過，但是我再想還是沒想通。關(guān)于回測VAR，既然exception是客觀事實，已經(jīng)發(fā)生了，計算VAR的置信水平也是一開始就定好了，那么相當(dāng)于我檢驗T統(tǒng)計量是確定的，所以問題來了，為什么要用不同置信水平來進(jìn)行回測？99%的關(guān)鍵值肯定是會大于90%的關(guān)鍵值，也就是說肯定拒絕原假設(shè)的概率會更大，但這能說原來人家用95%的置信水平算的VAR就不對了么，畢竟現(xiàn)在是用99%的關(guān)鍵值去測得。為什么就不能用跟原假設(shè)一樣的置信水平來回測呢？
程寶問答
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