This will negatively affect the bond price, which pushes up the term structure. 用圖表示變化
drift在每一個公式里面都是拉姆達嗎
為什么這種計算不正確？
老師好，不選擇C選項，是因為volatility smirk適用于equity option股票期權，但不適用于currency option嗎？
黃老師，P0按spot rate3.5%折算3期=949.2853，已知不太對呢？
請問long/short 同一個option， volatility smail 的圖也是一樣的嗎， 就像這里的D， 是不是換成short ITM call volatility也是最大的
請問Model 3， 變形一的alpha是什么
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當CDS的交易對手方與標的資產的相關性上升呈現(xiàn)正相關時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風險敞口上升所以面臨的是WWR
可以再解釋一下這個題目嗎
怎么看出這里的10%是顯著性而不是置性水平？
這里相關系數(shù)大小是看絕對值嗎
視頻課老師說二級的VaR值是取小于95%分位點的那個損失，根據(jù)這里ES的計算方式，是只取大于95%的值求期望對嗎？
d怎樣修改是正確的
這里的 The P&L of the hedged position 和前面講的構建對沖策略的是一樣的嗎？如果是一樣的話，這里的P&L應該是=0？
為什么0.5期的spot rate 是2.5或1.5呢？如果這個是假設數(shù)據(jù)，那后面計算OAS時的結論也是根據(jù)這些假設數(shù)據(jù)的計算結果嗎？如果是的話，對現(xiàn)實世界還有什么指導意義呢？
程寶問答
金程問答
