可以再講一下為什么可以改寫成計(jì)算大盤指數(shù)的var嗎？老師舉的例子，為什么說是等價(jià)于計(jì)算130m的大盤指數(shù)的var？
If the shape parameter is insignificant, then we might choose Gumbel. If the shape parameter is significant, then we might choose Fréchet 這個(gè)結(jié)論是如何得出的呢？
這里的第二條假設(shè)是否可以理解為利率的波動(dòng)性在同一個(gè)路徑上是不會(huì)變化的？
請(qǐng)問老師，black-scholes price是什么意思？謝謝
為什么本題中tbond的面值100000是名義面值？我認(rèn)為這是實(shí)際面值啊？
是不是矛盾了？
老師好，D選項(xiàng)中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
A里的shortterminterest指的是整個(gè)公式還是波動(dòng)項(xiàng)里的r？還是2個(gè)是一樣的？波動(dòng)項(xiàng)里的r到底指的是什么利率？
老師，請(qǐng)教一下，c里面后半段話是說短期利率不可能為負(fù)，但是短期利率不應(yīng)該也會(huì)受到均值復(fù)歸的影響嗎？那如果均值復(fù)歸是一個(gè)負(fù)數(shù)的話呢？
volatility（0）代表什么呢？不是volatiliyT除以t么？
老師，還是接著我上一個(gè)問題。我按照老師給的權(quán)重算了一下就是答案A。那么問題來了，就是在到期日我們拿到1塊錢，那對(duì)應(yīng)可能的3個(gè)利率分別是18%，10%和2%（未加40bp），折現(xiàn)的話相應(yīng)分配的權(quán)重是不是應(yīng)該25%，50%，25%啊?如果按照50%來折現(xiàn)，那到期日拿到的是2塊錢啊
為什么日內(nèi)交易的波動(dòng)率隨著到期日臨近會(huì)上升？這個(gè)沒有看懂。
最后一句，相關(guān)系數(shù)越低，期權(quán)越貴。此時(shí)相關(guān)系數(shù)一定是負(fù)的嗎
2024年原版書上寫的unified approach 對(duì)應(yīng)是bottom up，請(qǐng)問是不是咱講義寫錯(cuò)了
這題答案選了c，這個(gè)var還能取線性插值嗎？我覺得應(yīng)該選D。老師能講解一下嗎
程寶問答
金程問答