請解釋一下每個選項
為什么不考慮平均收益率呢？不應(yīng)該是u-z*volatility*V?
老師好，不太理解這個A選項講的為什么是低風(fēng)險異像，這個為什么alpha大于benchmark就是低風(fēng)險異像呢？
這個low volatility 投資不應(yīng)該是和benchmark投資有點(diǎn)類似嗎，都是低風(fēng)險投資，有點(diǎn)像被動投資那種，為什么其中一個就能收益率更高？
標(biāo)準(zhǔn)誤、標(biāo)準(zhǔn)差的 英語專業(yè)術(shù)語 忘了，麻煩老師再寫一下
老師，講一下這個題吧，謝謝
想問一下D的翻譯，以及為什么不選？
選項b，利率下降，更容易融到錢了（融資成本下降），funding risk應(yīng)該下降啊，怎么會錯呢？
老師，請問下，我也可以fix換float？ 還是說一般題干不說是那種互換，默認(rèn)是float換fix?
why the answer is not B? we learnt sharpe is the portolio retun - risk free rate from book. risk free rate is the general market indice
D選項怎么對的呢？
老師，B再解釋一下吧
D選項麻煩老師再講一下，謝謝
risk. Budgeting 考不考慮風(fēng)險之間的相關(guān)性？
老師，此處計算Treynor ratio為什么用index的波動率作分母？風(fēng)險管理課件上用的是組合的波動率sigema p，即（Rp?Rf）/sigema p
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