這里的risk premium是指要求的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，而不是實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)對么
老師呀。The risk of losing more than $20,000 in Brown’s portfolio value in any given week is 10%.這句話除了錯(cuò)在和題干不符的week, 是不是還有整句話對VaR的描述？因?yàn)閂aR是描述小概率尾部的最小損失或者大概率內(nèi)的最大損失，所以應(yīng)該是losing more than $20,000 is 90%或者 losing less than $20,000 is 10%這樣才對吧。
請問老師，這道題在問asymmetry between principals and agents。是對沖基金經(jīng)理和對沖基金機(jī)構(gòu)之間的問題，理解起來大概不是基金經(jīng)理與investor的關(guān)系吧？其次，基金經(jīng)理用自己錢買產(chǎn)品不是違背道德準(zhǔn)則的嗎？給客戶交易，但同時(shí)先給自己買，這不是很好吧?為什么還能成為解決問題的方法呢
1.5小于1.96沒有落在拒絕域??？為什么拒絕
C錯(cuò)在哪里了？
老師，可以解釋一下A選項(xiàng)和C選項(xiàng)嗎？考試遇到這種題目好迷糊
老師能講下B和c選項(xiàng)總么計(jì)算和比較的？
老師，可以理解成除了期權(quán)以外。其余產(chǎn)品事實(shí)上都是波動(dòng)率和收益是負(fù)向關(guān)系的嗎？
老師您好，distressed hedge fund是什么意思？是fund本身陷入困境了，還是fung的策略是投資于困境企業(yè)？
老師，請問這里sustained alpha是什么意思？ 是一定要和之前的alpha一樣才是sustained 嗎？
老師，請問這題D選項(xiàng)為什么錯(cuò)？
請逐條講解一下，答疑看不懂。
請講解計(jì)算器這塊怎么用。計(jì)算器里原來有數(shù)字應(yīng)該怎么清除
這是事實(shí)嗎？我怎么記得2000年初是互聯(lián)網(wǎng)泡沫，虧了不少錢來著？
老師，這道題考察的是RMU，所以我做這道題的時(shí)候就是選與risk mgt有關(guān)的選項(xiàng)，然后就把選項(xiàng)鎖定在了B和D，如果沒有看原版書上的內(nèi)容，如何把這個(gè)B排除掉？generate VaR levels為什么錯(cuò)了，他不也是衡量risk的水平嗎，考試的時(shí)候我又沒原版書，所以只能判斷吧，不能說原版書上這么說的D就這么對了
程寶問答
金程問答