selection bias 與 self-selection bias 有何區(qū)別？
“如果題目說了需要考慮均值（即均值不等于0），那我們一定要先將波動率調(diào)整成對應(yīng)天數(shù)的波動率，再計算VaR值”，考慮均值影響算出各資產(chǎn)自身的VaR之后，算組合的VaR還能用平方根法則計算嗎，要不要考慮組合的均值？
the specialist should recommend against investment in the fund 。是說專家不建議投資基金啊。老師翻譯錯了。請再解釋一下第四個選項為何錯吧，謝謝！
老師好，可以解釋下M Square及其公式、應(yīng)用嗎，謝謝。
B錯在哪里
C選項解析中舉得例子不是很懂，請老師再仔細講一下。
影片老師說B選項應(yīng)該是p-value=0.01, 不是0.1所以錯，但這個是雙尾檢驗，所以p-value不是應(yīng)該=0.005才對?
老師，這道題不可以把Benchmark的D設(shè)置成0嗎？還是說因為題干問的詞是（manager should） assign in 所以只能往Benchmark里加入一個原先Benchmark里沒有的呢
老師，統(tǒng)計檢驗這塊知識都記不準了，您能再講講常用的T檢驗，R^2檢驗，還有這里的Q檢驗，都是越小越拒絕嗎？我咋記成越大越拒絕了~~尤其是在回歸的案例題里，基本不會判斷
老師說T square是貝塔乘以（trp-trm），可是解析里沒看見有貝塔。所以公式里到底有沒有貝塔呢？
老師能幫忙總結(jié)一下題目中三個學派的主要觀點么？區(qū)別是什么
老師這道題B選項的high water mark是什么意思啊
問一下單個資產(chǎn)的incremental var和component var怎么比？
老師，同期的beta和收益是正向相關(guān)的，CAPM模型也是證明beta與return是正比的。那么這里低風險異象和CAPM結(jié)論都是一樣的嗎？可是CAPM說的是風險越大收益越高，低風險異象是風險低收益高。那為什么又是沖突的？
老師好，請問這里以潛在地改進adjusted R2，不是應(yīng)該以潛在地改進R2嗎？，然后解釋力度上升了，和潛在地增加統(tǒng)計顯著性檢驗有什么關(guān)系，怎么理解呢，謝謝
程寶問答
金程問答