C是啥意思？
term structure model中 哪些的tree中可以使用等差數(shù)列的方法快速計(jì)算？
密卷46
老師我想知道 volitility of short rate 跟yield volatility 有什么區(qū)別，筆記上面說yield volatility是不變的
計(jì)算var的99置信區(qū)間的分位數(shù)應(yīng)該取單尾的2.58來算吧？
精 29題中，A選項(xiàng)，如果threshold 上升，那么超過threshold的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)會(huì)越來越少，怎么能服從廣義帕累托分布呢？
FRA4*6這兩個(gè)數(shù)字分別代表什么意思？
老師，durationmapping的這個(gè)地方，使用的就是2.733年的利率吧？求出來是一個(gè)確定值？為什么要寫VaR2.733interestrate呢？使用的不是2.733年的利率吧？謝謝老師。
老師，您好。請(qǐng)問一下這類計(jì)算題是不是volatility 不用轉(zhuǎn)化成每月的 就是直接乘 然后dt根據(jù)題目來 如果題目說12個(gè)月 就用1/12 如果說是1 那就用1 我做了好幾道volatility都不用除以12
29題沒有解析，直接到了30題
老師，這頁講義最后兩句話可以解釋下原理嗎？謝謝
第61題，為什么說利率二叉樹都是基于短期，怎么判斷的
老師，單調(diào)性，也可以說成：高風(fēng)險(xiǎn)，高收益吧？
能否解釋一下88題為什么是B？
為什么一個(gè)longcalloption可以看成longAsset+shortbill,而不是longbill+shortbill或longAsset+shortAsset？
程寶問答
金程問答