問題1.這一道題難不成他的VaR，又不是百分比VaR，是數(shù)額的VaR嗎？ 問題2.POT方法下計(jì)算VaR里面的置信區(qū)間阿爾法用不用去百分號？
這里運(yùn)用了新的方法去算95%下的VAR，這里只用到了100個數(shù)據(jù)里面的部分（原來較大損失的）那其他的損失數(shù)據(jù)不考慮了嗎，萬一有較小的損失，但是他的那天波動率很小的話，那算出來的新VAR應(yīng)該很大才對啊
市場風(fēng)險(xiǎn)這邊 第11個視屏，37.48分鐘，將到了一個組合回報(bào)率為8% ，一個組合回報(bào)率為6%與10%， 這個時候解說是8%的不確定性大，所以風(fēng)險(xiǎn)大，所以價格小 但是，在第11個視頻9.28分鐘，有一個Risk premium，而這個risk preimium 卻說要給到6%10%那第二段，說第二段多承擔(dān)的不確定，可是這樣好像有點(diǎn)矛盾了， 因?yàn)閼?yīng)該8%不確定更高，Risk premium不是應(yīng)該給8%那段嗎？
QQplot圖，1.經(jīng)驗(yàn)分布就是未知分布嗎
等號右邊為什么是加號？
老師，這道題用違約概率的方法算的應(yīng)該是信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的。題干讓算VaR應(yīng)該是credit VaR，為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒有再減去EL呢？
押題53，并沒有說是零息債券，那么在year1時沒有考慮coupon？
請問，為什么我用年化的指標(biāo)先算，算好之后再用平方根法則換成一周的VaR 就是不對的？
請問為什么ES是non-parametric，他不也是通過計(jì)算幾個數(shù)的均值得出的嘛？參數(shù)法和非參數(shù)法具體是根據(jù)什么區(qū)分界定的呢
15題三個方法的假設(shè)分別是什么
老師，Location這個詞在極值理論里可以等同于POT和GEV的thereshold或central-tendency嗎？不知有何區(qū)別。
精 老師，這道題如果是美式期權(quán)，是否每一期的點(diǎn)都單獨(dú)考慮 折現(xiàn)取最大的時間點(diǎn)呢？例如藍(lán)色點(diǎn)4的位置，如果是美式期權(quán) 是否用1.52只乘以0.76的權(quán)重（不管另外半邊權(quán)重）再用3%折現(xiàn)的值作為藍(lán)色點(diǎn)4的價值呢？
第三個說法我如果換一種方式：在principlemapping的方法下，債券的風(fēng)險(xiǎn)可以被映射到具有相同久期的利率風(fēng)險(xiǎn)下，這種說法有問題嗎？我認(rèn)為沒有問題，因?yàn)閜rinciplemapping方法也同樣使用了對應(yīng)平均到期期限的利率久期，對應(yīng)前面講到principle的例子中對應(yīng)三年的利率var值和duration中對應(yīng)2.733年的利率var，在計(jì)算組合var值的時候都是使用對應(yīng)久期*相應(yīng)利率var*組合價值得出的。老師這樣說法正確嗎？
DV01*F代表了什么？不是應(yīng)該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應(yīng)該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
請問第10頁這個圖表示的是什么呢？老師課上說價格服從lognormal分布永遠(yuǎn)大于零，算出來的VaR也永遠(yuǎn)大于零，但是這個圖里出現(xiàn)了負(fù)值（當(dāng)有收益的時候）
程寶問答
金程問答