請問這個公式中的α代表什么
有簡單一些的解法嗎我是目測估出來的
這一題算t=2與t=1之間的volatility change為什么不是兩個volatility term相減(sigma 2*dw - sigma 1*dw)，而直接用的t=2時間的sigma 2*dw?
老師你好 在波動率微笑那個章節(jié)中 option的implied distribution是lognormal分布 而lognormal分布應(yīng)該是右偏的 ？我們課件上的是對稱的分布？
第74題能麻煩老師在講一遍嗎
在學習一級對沖的時候，標的資產(chǎn)在分子，還是對沖工具在分子，忘記了，請老師幫助回憶一下。
FRTB里面對ES的計算和性質(zhì)的講解完全沒聽懂，這個部分知識點重要嗎？
這個公式要背會嗎
這里說var model 考慮了損失與損失間的相關(guān)性才能用考慮損失與損失間相關(guān)性的回測模型，那哪些var model是考慮損失與損失間的相關(guān)性？
老師在這里講幾何收益率是算術(shù)收益率去對數(shù)是不夠準確的，而且容易給學生造成誤解。這里應(yīng)該是說幾何收益率是算術(shù)收益率的對數(shù)函數(shù)。
老師 這道題可否全面講解一下
老師，swap為什么要強調(diào)期限恒定
請問老師，匯率中不含有利率風險嗎？
請問老師equity的spread下降了，價格怎么會上升呢？
老師請問這里等式右邊（theta-rt），和講義里面的（theta-r0）哪個是正確的呀？
程寶問答
金程問答