為什么VaR不滿足次可加性？
老師，第二題，要求非參數(shù)法包含大loss和小loss的數(shù)據(jù)，為什么CD不對
不應(yīng)該是test嗎？
老師，講義61頁的p值是不是就是概率的意思？
老師，這個表格里哪個是顯著性水平啊
老師，這里的MBS（資產(chǎn)證券化）參考債券吧，類似買入公司債，賣出國債吧
老師，融合Garch model方法的，只有濾波歷史模擬法嗎？
為什么不算兩天前的權(quán)重。。。
上圖為什么VaR 的第四個公式?jīng)]有權(quán)重考慮在里面呢？像第二個圖一樣
對于brw方法，對于給定Lambda和n，比如取0.95，w1...wn對應(yīng)的就是固定的概率，于是var95%對應(yīng)的一般就都是w5？
請教老師，這里第一行最后的cashflow，105.77，是怎么算出來的？謝謝
第20題，什么是hybrid approach？hybrid cumulative weight怎么理解？
那跟普通的歷史模擬法比較，BRW的VAR計(jì)算是不是算是更加復(fù)雜
老師好，我藍(lán)框里的條件算了下拒絕域，用的這個式子，252*0.01+_1.96*根號下(252*0.01*0.99),算出來區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計(jì)算，應(yīng)該是N<6吧，我哪里算錯了呢？謝謝！
老師，Duration映射里為什么是用到了兩個風(fēng)險因子?。磕膬蓚€呢？
程寶問答
金程問答