這個橙色圈圈的部分感覺是在求sum 為什么說是average啊
視頻錯誤，麻煩修改。
老師這里期權(quán)的var值是標(biāo)的資產(chǎn)的var值乘上各自對應(yīng)的delta這樣？
老師，可以問一下這里的二叉樹第一期的概率為什么可以直接搬過來呀（就是這里的80.09%），考試的時候這種也會做為已知信息嗎，還是需要自己推
這個題的c選項(xiàng)是什么 對應(yīng)的是ppt哪個圖
老師既然波動率上升put option的價值就是上升的 那直接做多一個put option不久好了嗎 為什么還要一個做多一個做空啊
這里兩種方法我記得基礎(chǔ)課的時候說的是其中一個是反標(biāo)準(zhǔn)法？？？
損失不要比VAR大太多是如何體現(xiàn)的？為什么和這里的平方有關(guān)系？
This framework can help show how sensitive the VaR is to the position valuation choices.可以詳細(xì)解釋一下這個框架是如何幫助體現(xiàn)var的敏感性嗎？什么樣的var是敏感的？
這里的模型一是什么？
老師，這個對數(shù)正態(tài)分布不是不可以出現(xiàn)負(fù)值么，那為什么出現(xiàn)負(fù)利率時可以將模型改為服從對數(shù)正態(tài)分布呢
極值理論中計(jì)算VAR和ES的公式需要記嗎？會考計(jì)算題嗎？
請問這個pdf的橫縱坐標(biāo)都是什么？是什么意思，要怎么結(jié)合微笑曲線理解？波動率最低的時候損失概率最大嗎？
老師，您好。想問一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
老師，麻煩總結(jié)一下basel對不同風(fēng)險var的要求（置信水平、天數(shù)）
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