老師，利率的var值怎么計算
這道題沒有答疑，請翻譯一下各個答案。另外，C錯在哪里？
波動率對call和put期權(quán)價值都是正向作用的，那如果是long指數(shù)的call option，同時short個股的call option是不是也在相關(guān)系數(shù)上漲時可以獲利？？進一步，正是因為波動率對所有期權(quán)價值都是正向的，買賣時一定要同種期權(quán)嗎？？？
這類的r是收益率，為什么在計算的時候直接使用了92代入？92不是損失金額嗎？
N<7，這個7是怎么計算的
這個最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎
請問B和C分別是什么時候的形態(tài)？
老師您好，我無法理解beta為什么乘在nominal那一側(cè)，題目中說的是,nominal and real的beta,所以不應(yīng)該是在real 那側(cè)么？而且一般不是nominal interest rate > real it?
這里的basic point volatility怎么理解呢？為什么是positively correlated…？
老師題目中有時候會說long債券是買入債券，short債券是發(fā)行債券還是賣出債券呀
這個里面講：道瓊斯指數(shù)上漲，相關(guān)性也上漲。后面講：Equity Correlation Behaviors時，Correlation levels are lowest in strong economic growth times. 這2個感覺矛盾啊？
老師好 請問歷史模擬法有假設(shè)獨立同分布嗎？
老師，為什么左肥右瘦就是虧損多收益少？
為什么價格跳水會出現(xiàn)波動率皺眉可以再解釋一下嗎，兩邊價格不確定不應(yīng)該是隱含波動率更高嗎，為什么更低了呢
1.這個圖片不太了解講的什么意思，可以麻煩再講一下嗎？2.一致性風(fēng)險度量可以再講一下嗎，英文是什么，ES是一致性風(fēng)險度量嗎？
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