以我圈出的那個(gè)格子為例: 我算出的公式如圖, 但是為什么格子里寫的數(shù)字左右都差了1? 謝謝老師.
不是difficulty handling shifts嗎？老師說比較容易轉(zhuǎn)換？
不知道為什么市場(chǎng)沒有大損失后要等100天才回復(fù)小的var？謝謝
老師，這個(gè)第一列不應(yīng)該是置信水平吧？應(yīng)該是顯著性水平吧？阿爾法不是代表的顯著性水平嗎？
若投資者預(yù)計(jì)日經(jīng)指數(shù)會(huì)上升，他買了call option，這樣話當(dāng)日經(jīng)指數(shù)上升時(shí)，投資者能行權(quán)，獲利。 而后面又講，日經(jīng)指數(shù)上升（日元也會(huì)上升），call的買方會(huì)獲利（相當(dāng)于call option不會(huì)被投資者行權(quán)，獲得期權(quán)費(fèi)）這樣好像前后矛盾啊？。
老師好，IRC是那幾個(gè)單詞的縮寫?。?
想問一下，研究波動(dòng)率與執(zhí)行價(jià)格或者K/S有什么用處？
這里為什么是C62
52:30，為什么老師說幾何回報(bào)率考慮了貨幣的時(shí)間價(jià)值是因?yàn)榉膶?duì)數(shù)正態(tài)分布？這個(gè)有什么聯(lián)系嗎？
請(qǐng)問老師，buy a forward to purchase 100million euros in exchange for 130.086million dollars,怎么判斷誰是本幣呢？標(biāo)的資產(chǎn)怎么判斷呢？
預(yù)期未來相關(guān)系數(shù)上升，當(dāng)前做多權(quán)益檔，做空中間級(jí)證券，相當(dāng)于賣出一個(gè)權(quán)益檔的保險(xiǎn)（收取更高的保費(fèi)）、同時(shí)買入一個(gè)中間級(jí)的保險(xiǎn)（付一個(gè)更低的保費(fèi)），如果市場(chǎng)真如預(yù)期，兩個(gè)保費(fèi)之差就是這個(gè)策略的收益，可以這樣理解嗎？另外一個(gè)我覺得講的是不是太牽強(qiáng)了，比如老師講，現(xiàn)在多頭權(quán)益檔，也即是在更高的價(jià)格賣保險(xiǎn)，未來相關(guān)系數(shù)上升，權(quán)益檔保險(xiǎn)價(jià)格下降，賣的錢更少，前后兩次賣的價(jià)差就是賬面收益，那這個(gè)賬面收益究竟是多少呢？這樣不就不僅要判斷相關(guān)系數(shù)的方向，還得判斷未來這個(gè)保費(fèi)會(huì)降到多少呢？不清楚境外機(jī)構(gòu)在這塊衍生品上的處理，
這個(gè)23題高斯copula是可以用協(xié)方差矩陣的嗎，那bd是否矛盾呢
第19題使用GEV方法的話不會(huì)使得很多大的損失數(shù)據(jù)被忽略掉嗎，比如扎堆出現(xiàn)的損失都是100，其他時(shí)間損失都是10，為什么不使用POT將所有大的損失全部考慮進(jìn)去呢
老師，模型二的變形是模型二嗎？比如ho-lee model的特性是否可以描述為model2的特性？； 同理在模型三里也有這個(gè)疑問。模型三的變形是否屬于模型三？
這道題A B有什么區(qū)別？不都是說用更短的Va R么？
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