28分鐘，PPT 第 75頁 久期2.733如何計算？
老師 請問是否主要是均值復歸模型，就是基于assumes decreasing volatility of future short-term rate呢？所以Vasicek，CIR，BK都是同樣這樣嗎
老師，es是衡量超過var值的損失平均值，題目說明損失分布均值是4，這個應該是包含了var在里面的，不用減掉var再進行平均嗎？
老師，如果是這樣的做法，有什么問題嗎?
請問B到底是前面半句不對還是后面半句不對？答案說期限結(jié)構(gòu)向下，但是notes原文劃線處又說前半句對的
這道題中的Johnson SB分布完全沒有印象，是在講什么的時候提到的。為什么股票和違約相關(guān)性適合這個分布，債券適合廣義極值分布？
這兩個計算組合的var值是兩種不同的方法嗎？差別在哪兒？另外第二個方法里面var（3-yr int）取值是哪個？
老師，我很糾結(jié)這句話，為什么model 3波動率的期限結(jié)構(gòu)是平的，但是波動率水平又是下降的？怎么理解。
d選項錯誤的原因不明白
Q75，請問老師可不可以用VAR回測公式(X-np)/[np(1-p)]^0.5來計算？這個公式什么時候用？
為啥相關(guān)系數(shù)增加，買方賺的多，可以解釋一下相關(guān)系數(shù)互換的交易過程嗎？
波動率皺眉里 為什么呈現(xiàn)紅框里的效果？老師能否解釋下呢。
老師你好 我想問問這邊的第一項 marginal distribution這邊想表達的是 如果copula想建立兩個分布A,B的話, 那么A分布是在滿足B分布的服從某個條件之下 建立起來的分布嗎，所以是marginal distribution？copula函數(shù)不是隨機的兩個分布直接組合一下？
請解釋一下這頁的最后一段，沒有聽懂老師的解釋。
請問在巴塞爾協(xié)議中，用1年99.9%計算操作風險和信用風險，用10天99%計算市場風險，這里的1年和10天是window還是horizon？
程寶問答
金程問答