老師請(qǐng)問這個(gè)P（AB）的式子是怎么列出來的？
紅色長(zhǎng)方框那句話怎么理解，老師上課沒有講
第8題請(qǐng)問為什么A不對(duì)
老師，這頁中2時(shí)點(diǎn)1元折現(xiàn)到1時(shí)點(diǎn)用的折現(xiàn)率為什么不用加上20bps，另外在計(jì)算return時(shí)分子用的是1時(shí)點(diǎn)的減去0時(shí)點(diǎn)，為什么不都折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)？
老師13分半的時(shí)候這個(gè)duration按照題目不是2。733嗎，為什么是3，3難道不是平局principal到期時(shí)間嘛
請(qǐng)問老師，計(jì)算VaR不管是normal 或是logmormal都要最后乘以P（t-1）對(duì)嗎？請(qǐng)問會(huì)有題干給Pt然后還需要求P(t-1)才能計(jì)算出VaR的這種題嗎？
請(qǐng)問老師，volatility smiles is same for call and put option這句話對(duì)嗎？
老師，這個(gè)圖梁老師說是經(jīng)濟(jì)衰退期相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)率最高，高老師說是Normal期最高。后面一個(gè)實(shí)證又提到說每次經(jīng)濟(jì)衰退前相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率都會(huì)下降。那是不是還是Normal期波動(dòng)率最高？
請(qǐng)問下這里，求收益，計(jì)算V1的時(shí)候。那時(shí)候我肯定已經(jīng)知道下一個(gè)forward rate了吧，為什么還要再多此一舉用6%和10%來計(jì)算呢？因?yàn)轭}目沒給forward rate嗎？
老師，請(qǐng)問risk與cds premium的方向應(yīng)該是一致的嗎？如果一致筆記上記的就是錯(cuò)的?
copula有沒有尾部依賴？
老師第五題c是用t value=2.46與99%雙尾的2.58比較吧？2.46小于2.58所以接受，d的t value是0.318也小于2.58所以接受
老師，C選項(xiàng)把“l(fā)ong-term average volatility”改成return volatility on day t之后是對(duì)的嗎，是不是還要把below改成above才對(duì)
請(qǐng)問對(duì)于高斯copula考綱要求掌握到什么程度？是否需要計(jì)算呢
老師，目前我對(duì)于PIT這個(gè)方法的理解是：首先要有一個(gè)估計(jì)var的模型，而這個(gè)模型涉及到對(duì)于一組P/L數(shù)據(jù)的分布assumption，然后用這個(gè)分布，找到了var，然后再用pit backtesting的方式，用這個(gè)分布公式轉(zhuǎn)換成的cdf的公式，算出了P/L對(duì)應(yīng)的概率，然后去看是否能畫的出來均勻分布？如果不對(duì)的話，是否能更直接，通俗易懂的，把這個(gè)邏輯關(guān)系給我講一下呢？就是我不理解的是全程只用到了P/L的數(shù)據(jù)，但是為什么能測(cè)試出來VaR的準(zhǔn)確程度呢？
程寶問答
金程問答