為什么模型1的利率曲線向下傾斜？利率二叉樹不是有向上的分支嗎
這題是不是那邊更陡峭就是肥尾 然后 哪邊是肥尾就是往哪邊偏離 如果這個題是左邊陡峭 所以是左邊偏 negetive skew對吧
麻煩提供下左偏右偏的分布圖像。為什么左肥右瘦是負偏（left偏）？
文字說明一下這兩個極致理論 ?? 的關(guān)系
老師，可以分別舉一些屬于general market risk 和 specific risk的例子嗎
為什么具有均值復(fù)歸特性的模型，短期利率高于長期利率，drift項會為負值呢
老師，您 好，請教一下，如果我要收集國債與強生公司債券的yield，擬合回歸方程，有沒有一個前提條件？比如是同一個時間對應(yīng)的yield，還是同一個price下的yield?
這里均值為什么也要轉(zhuǎn)換？
這個公式里面阿爾法 為什么是99 不是1
老師好，這個排序從低到高是如何排的，要分組排序么。謝謝。
老師，這里的相關(guān)性是說兩個期權(quán)的相關(guān)性嗎，平方根法則不是也有個相關(guān)性嘛，根號下T*(1+pho)，每天變動的相關(guān)性為什么說的不是這里面的pho呀
老師我想問一下這里關(guān)于爾法表示的含義，是不是在大部分情況下其實是表示顯著性水平的啊
第3個說法可以理解為high CI導(dǎo)致拒絕域太窄了，can't reject?
第一個考點是什么，涉及什么知識點呢，講解一下
可以詳細解釋一下是如何用Excel實現(xiàn)轉(zhuǎn)換為標準正太變量的嗎？
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