這道題是哪里的知識點
獨立的話為什么不能用三個債券var平方求和再開根來算呢，每個債券var都是0，這樣算出來組合的var也是0
可以用這里在舉例子說明一下什么是component VaR 嗎
老師您好，F(xiàn)RA這邊可以詳細講一下嗎？一級的內容忘了，謝謝
B說股票價格下降的時候波動率上升，這個說法哪里有問題，B為什么錯了？
第一年不加20bp變?yōu)?0.2%嗎？為什么不加呢
老師好，這道題中0時刻的債券價格×（1+利率）表示下一時刻的債券價格，是一個固定值。為什么題目中下一時刻的價格會有兩個呢？比如937.49對應P（1,1)和P（1,0）
怎么判斷是單尾還是雙尾呢？
老師，這里利率的var值怎么算呀？考試是直接給還是需要我們算？
為什么short一個下降的cds反而是賺錢?。勘ＹM不就變便宜了嗎？ 而且買入保險老師說看漲cds。但這里cds是上升的啊 他買不就變貴了嗎 一點都聽不明白
不大能夠理解這個，難道不是相關系數(shù)只要不為1，就能有效分散化風險么？那么Index的上漲或者下跌幅度不應該低于個股的么？如果是持有了所有的個股并按照index配比，那不就完全和index一致么？
這道題基礎段沒有乘1.0189哇,到底以哪個為準...
老師，為什么Rt=u-z*sigama？能具體解釋一下嗎？
這里為什么說horizon時間長置信水平就要高一點呀
請問GARCH模型是在哪里講過呀
程寶問答
金程問答
