金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師怎么計(jì)算
if there are more than 12 exceptions........這段話怎么理解呀？
老師，這一頁(yè)ppt放在這里是啥意思？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能與信用風(fēng)險(xiǎn)完全割裂開，所以呢？
這里的pt-1是什么意思，沒(méi)理解，兩個(gè)公式有何不同
為什么這里的r1' 后面是+(σ-r0')dt 而不是 +(σ+r0)dt??
VaR, ES，Stress Test, 情景分析。哪些是forward looking，哪些是backward looking
PDF圖是什么的累計(jì)概率
老師你好 可以解釋下C選項(xiàng)為什么錯(cuò)嗎
老師你好 可以每個(gè)選項(xiàng)都解釋一下嗎，都不懂，謝謝
這里的組合Var值最下面的那個(gè)公式，是單個(gè)資產(chǎn)的u都等于0的時(shí)候可用，還是組合的u=0時(shí)可用？
老師好，請(qǐng)解答下第77題，謝謝。
174頁(yè)大致說(shuō)是求兩年期零息債券經(jīng)20bp風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益，視頻是說(shuō)1-2期間，但是公式是0-1期間，該如何理解訥
360day的債券的現(xiàn)值不應(yīng)該是100/(1+5.8125%)=94.507啊，為什么是 97.264
為什么六個(gè)月要除以2
87頁(yè)More generally, the swap's VaR will converge to zero as the swap matures, dipping…這句如何理解
程寶問(wèn)答
