金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這里周老師說(shuō)5%、5.5%、4.5%都是年利率，步長(zhǎng)是0.5年，那0-1的利率不應(yīng)該是5%嗎？怎么變成0-0.5是5%，0.5-1是5.5%或4.5%？
Type 1 error是拒真，所以要降低一類(lèi)錯(cuò)誤的發(fā)生概率只要降低test alpha；Type 2 error是存?zhèn)危档投?lèi)錯(cuò)誤的發(fā)生概率需要提升test alpha，兩類(lèi)錯(cuò)誤同時(shí)降低可以增加sample size（但會(huì)導(dǎo)致投資組合污染，blame for ａfrozen VaR）是這么理解嗎？
為什么相關(guān)性越低，quanto option越貴呢
什么是邊際均勻分布
在講市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候講到，銀行把資產(chǎn)分為trading book 和bank book. 那么計(jì)算總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候是分別計(jì)算trading book的VAR和bank book的VAR， 然后在加總？
CDS的short 方有沒(méi)有敞口？
百題第51題， 為什么直接用1-0.77？而不是求出5月的correlation，再用1-求出的correlation求得autocorrelation？
老師您好，周老師在這里舉得的例子，利用BSM公式推出了的隱含波動(dòng)率應(yīng)該是不一樣的吧，執(zhí)行價(jià)格不同，怎么能說(shuō)推出來(lái)的隱含波動(dòng)率一樣呢？
請(qǐng)問(wèn)老師第二項(xiàng)，根據(jù)利率公式Model不是沒(méi)有改變波動(dòng)率項(xiàng)么，Model3才改變，為什么不能說(shuō)波動(dòng)率是個(gè)常數(shù)呢
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么30題選項(xiàng)c是錯(cuò)的？
相關(guān)系數(shù)上漲，為何指數(shù)的方差大于個(gè)股方差上漲
老師這個(gè)畫(huà)圈的句子能不能解釋一下為什么呀。樣本數(shù)據(jù)多了，越容易拒絕呢
brw方法是直接看權(quán)重的分位數(shù)嗎，為什么不是用權(quán)重將損失值調(diào)整后，重新排序再找分位點(diǎn)計(jì)算var呢
第60題公式?jīng)]看懂，煩請(qǐng)解釋下
agarch模型在一級(jí)哪里講過(guò)？
程寶問(wèn)答
