金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師apt,capm的本質(zhì)區(qū)別這里講的是什么意思呀
密卷第46題描述2不太理解，描述說(shuō)置信水平降低，那么非拒絕域應(yīng)該是減少啊，非拒絕域?yàn)樯稌?huì)增加呢。 置信水平降低，顯著性水平上升，一類錯(cuò)誤概率上升，二類錯(cuò)誤概率下降，檢驗(yàn)力度應(yīng)該增強(qiáng)啊
這個(gè)形狀參數(shù)和gev代表意思相同嗎 就是大于0 肥尾 等于0正常nornal小于0瘦尾
VaR不滿足次可加性，是否意味著portfolio VaR可能大于、可能小于也可能等于組成這個(gè)portfolio中的各個(gè)資產(chǎn)的VaR的加總之和？ 而ES滿足次可加性，所以portfolio ES是小于或者等于組成這個(gè)portfolio的各資產(chǎn)ES的加總之和？ 想請(qǐng)教下老師，這樣理解是否正確？
老師，選項(xiàng)c引申的cash flow mapping怎么考慮相關(guān)性的
劃紅線部分是不是沒(méi)有加風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的部分
76題，long和short為什么不重要？
如何判斷短期是不是穩(wěn)定的呢？在這道題里面說(shuō)短期是穩(wěn)定的，但是在有些模型假設(shè)中又說(shuō)短期利率是恒定的？所以應(yīng)該怎么判斷呢
ES是超過(guò)Var數(shù)字平均，而不包括VaR是嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，可以解釋一下這道題和它的選項(xiàng)嗎？謝謝
老師您好，42題b和c選項(xiàng)能麻煩再解釋一下嗎謝謝
老師您好，題28中，老師提到所有系數(shù)對(duì)var和es都是正相關(guān)，其中阿爾法這個(gè)系數(shù)是不是應(yīng)該是和var和es負(fù)相關(guān)？因?yàn)槌^(guò)u的個(gè)數(shù)和var和es時(shí)正相關(guān)，請(qǐng)問(wèn)可以這樣理解嗎
老師，第六題b選項(xiàng)有對(duì)應(yīng)公式嗎
老師，講義第80頁(yè)，為什么允許那個(gè)像反著的3的變量取值0或者1？
老師，關(guān)于三個(gè)mapping方法，每一個(gè)方法對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因子都是哪些呢，為什么說(shuō)principal只有一個(gè)riskfactor
程寶問(wèn)答
