金程問(wèn)答
0時(shí)刻的利率為什么不用加25bp
老師，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的四個(gè)指標(biāo)及其含義可以說(shuō)一下嗎
exception number在3～11個(gè)的時(shí)候，結(jié)論應(yīng)該是not reject，那么此時(shí)只能是可能犯二類(lèi)錯(cuò)誤。因?yàn)槎?lèi)錯(cuò)誤的決定也是no reject。而一類(lèi)錯(cuò)誤的決定是reject，和此時(shí)的判斷結(jié)論不同，所以不可能犯一類(lèi)錯(cuò)誤。我這么理解可以嗎？ 或者請(qǐng)?jiān)僦v講B和D的理解，老師這里的答疑我沒(méi)聽(tīng)懂。
這里的volatility不是年的嗎？這里說(shuō)月，不用除根號(hào)12嗎？
為什么b選項(xiàng)說(shuō),模型是對(duì)的？
有幾個(gè)問(wèn)題麻煩再詳細(xì)解答一下
為什么這里是在V模型里面加上拉姆達(dá)這一項(xiàng)呢？加上之后模型被修改為符合市場(chǎng)實(shí)際的，但是利率二叉樹(shù)里面給出來(lái)的利率是風(fēng)險(xiǎn)中性的啊，那不就變成使符合市場(chǎng)實(shí)際的模型=風(fēng)險(xiǎn)中性的利率了嗎？這邏輯沒(méi)問(wèn)題嗎？
請(qǐng)問(wèn)在market risk里，怎么有的時(shí)候用的是說(shuō)99% -1 天有的時(shí)候是10天？可以解釋一下分別是在什么情境下用的嗎？
這道題基礎(chǔ)段沒(méi)有乘1.0189哇,到底以哪個(gè)為準(zhǔn)...
請(qǐng)問(wèn)圖5的雙峰，和圖6的皺眉，相互之間是如何關(guān)聯(lián)和推導(dǎo)的？
為什么老師說(shuō)資產(chǎn)價(jià)格服從lognormal分布的話(huà)資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率就是常數(shù)呢？這是有什么推導(dǎo)嗎？還是說(shuō)只是一個(gè)假設(shè)？
為什么資產(chǎn)價(jià)格跳水時(shí)展現(xiàn)的PDF是雙峰呀
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個(gè)樣本容量255啊。
第三個(gè)圓圈中，99和5，95和1，到底哪個(gè)是計(jì)算VaR的顯著性水平，哪個(gè)是回測(cè)VaR的顯著性水平？
懲罰因子是哪里的知識(shí)點(diǎn)呢
程寶問(wèn)答
