金程問(wèn)答
老師好，IRC在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到是巴塞爾2.5提出的，評(píng)級(jí)變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中說(shuō)是FRTB修正了，信用利差風(fēng)險(xiǎn)用10天，99%var,違約用信用風(fēng)險(xiǎn)var。這應(yīng)如何li?理解
老師好，這里計(jì)算var 都是用單尾是把，能否給個(gè)對(duì)比表格，90%、95%、97.5%、99%、99.9%的單尾和雙尾關(guān)鍵值，謝謝。
這道題的Rdu最后應(yīng)該是+而不是減吧。另外，沒(méi)太明白為何要Rud 和Rdu 求算數(shù)平均，之前一級(jí)的時(shí)候印象二叉樹(shù)Rud=Rdu吧
模型四有類似收益率的概念，利率的算數(shù)收益率和幾個(gè)收益率有什么經(jīng)濟(jì)學(xué)意義？
請(qǐng)問(wèn)老師普風(fēng)險(xiǎn)度量打鉤的那三句話具體怎么理解啊，謝謝
component VaR的公式是什么，如圖表格里-0.116是怎么算出來(lái)的？
不論是95%的VaR還是99%的VaR，如果假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平時(shí)一樣的，type 1的錯(cuò)誤概率應(yīng)該都是a，不存在誰(shuí)大誰(shuí)小吧，應(yīng)該是一樣的吧？
按老師的講解，請(qǐng)問(wèn)我能否進(jìn)行如下套利：買(mǎi)入一年期200m的8%收益率的零息債券，付現(xiàn)值200/1.08=185.1852，各賣(mài)出100m的6%和10%收益率的零息債券，獲利現(xiàn)值100/1.06+100/1.1=185.2487，綜合起來(lái)得正現(xiàn)值185.2487-185.1852=0.0635，到期時(shí)獲得買(mǎi)入債券的200用于兌付賣(mài)出債券的200m
取最大值的時(shí)候需要把最近的VAR和平均的VAR 整理成同一標(biāo)準(zhǔn)再比較大小嗎？
這個(gè)PDF圖縱軸是概率吧，那是什么的概率呢？為啥橫坐標(biāo)是執(zhí)行價(jià)格？
老師好，這里算久期和本金平均到期時(shí)間，都不用考慮貨幣價(jià)值，直接算數(shù)平均嗎？
老師好，Principal mapping 中投資組合中面值平均到期時(shí)間，是不用考慮現(xiàn)值的，只要簡(jiǎn)單就平均即可嗎？
老師好，為什么那個(gè)R可以用u-z*來(lái)替代，如果用其他的替代，公式就不一樣了
老師，請(qǐng)問(wèn)利率二叉樹(shù)和一級(jí)學(xué)的二叉樹(shù)有什么區(qū)別啊，都是給期權(quán)定價(jià)
Ｃ內(nèi)生問(wèn)題就是模型本身的問(wèn)題嗎
程寶問(wèn)答
