金程問(wèn)答
我看課上給的copula公式僅考慮兩個(gè)variables 的correlation，題目中問(wèn)的是several variables？
老師，您 好，請(qǐng)教一下，如果我要收集國(guó)債與強(qiáng)生公司債券的yield，擬合回歸方程，有沒(méi)有一個(gè)前提條件？比如是同一個(gè)時(shí)間對(duì)應(yīng)的yield，還是同一個(gè)price下的yield?
老師這里第五小的數(shù)據(jù)小于等于z分為兩種情況，這兩種情況可以在細(xì)講一下嗎？特別是如果數(shù)據(jù)中只有4個(gè)數(shù)據(jù)小于等于z的這種情況應(yīng)該歸結(jié)到哪一個(gè)里面，如何理解
在求解drift1時(shí)，向上向下的概率如何設(shè)置呢？
“組合的β跑回歸計(jì)算”，能舉例細(xì)講一下嗎
老師我想問(wèn)一下這里關(guān)于爾法表示的含義，是不是在大部分情況下其實(shí)是表示顯著性水平的啊
第3個(gè)說(shuō)法可以理解為high CI導(dǎo)致拒絕域太窄了，can't reject?
這道題看解析，其實(shí)問(wèn)的是分別用5年期和10年期去對(duì)沖7年期的時(shí)候需要的金額。但從題目的問(wèn)法來(lái)看，似乎又是在問(wèn)同時(shí)使用5年期和10年期對(duì)沖7年期的時(shí)候分別需要多少金額？ 我怎么分辨題目問(wèn)的是單獨(dú)使用一種對(duì)沖工具還是一起使用多重對(duì)沖工具？
老師這里我想問(wèn)一下經(jīng)過(guò)bootstrap得出一系列的var怎么計(jì)算他的置信區(qū)間啊
缺點(diǎn)二這里在公式上哪里體現(xiàn)了是用單個(gè)分位點(diǎn)計(jì)算出的置信區(qū)間呢 那用樣本標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)誤之后不是一樣還是要乘上分位數(shù)的關(guān)鍵值嘛 這不是一樣的嘛
為何對(duì)取值范圍為【0，1】，會(huì)對(duì)做回歸會(huì)有影響？
為什么risk of the trade就是 P&L的標(biāo)準(zhǔn)差？可以再詳細(xì)解釋一下為什么說(shuō)這兩個(gè)交易是不可比的嗎？
題目問(wèn)的Z值不應(yīng)該是回測(cè)時(shí)使用的分布的關(guān)鍵值嗎？？？
1,），圖1的結(jié)論咋跟后面兩張圖的結(jié)論不一致啊，哪個(gè)對(duì)?。?），我根據(jù)前面老師的板書，T相同時(shí)，隨著置信水平C下降，則非拒絕域區(qū)域上升，則拒絕域下降。反之，置信上升，拒絕域上升，更容易被拒絕，對(duì)吧。
這頁(yè)ppt聽不懂在講什么
程寶問(wèn)答
