金程問(wèn)答
老師好，圖一課件中組合VaR的第二種情況，假設(shè)均值為0的特殊情況。圖二是計(jì)算過(guò)程，組合的方差需要考慮權(quán)重，為什么圖一課件這個(gè)VaR公式中沒(méi)有權(quán)重呢？
選項(xiàng)A中寫(xiě)的是buckets是復(fù)數(shù)形式，是好多個(gè)籃子，不是老師解釋的一個(gè)籃子??？不懂，為啥不選擇A
老師，為什么第三條，看跌期權(quán)價(jià)格上升會(huì)導(dǎo)致隱含波動(dòng)率上升？根據(jù)圖二不是看跌期權(quán)itm 時(shí)候隱含波動(dòng)率最低嗎？
老師，講義第三行“fill?the?tree?with...."這句話怎么理解？
老師，怎么理解這頁(yè)ppt上的co-movement？還有最后一句話allow?only?limited?risk?managment怎么理解？
老師請(qǐng)問(wèn)一下：周老師說(shuō)在第一筆期初沒(méi)有交換所以不用加 而高老師說(shuō)加但是因?yàn)槭?%float和固定一樣 所以加0 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該加還是不加
第三個(gè)為什么是越高的置信水平
那請(qǐng)教老師，這里longput+sellput策略可以換成longcall+sellcalloption呢？
請(qǐng)教老師，我能理解老師說(shuō)的相關(guān)系數(shù)和波動(dòng)率的正相關(guān)，相關(guān)系數(shù)上漲，波動(dòng)率也漲，但是有一個(gè)問(wèn)題，波動(dòng)率漲，不一定就代表賺錢(qián)吧也有可能是虧損……long a put，如果價(jià)格看跌，這波動(dòng)率是漲了代表收益，可是如果市場(chǎng)上漲，這long方賠錢(qián)了呢？這種情況下也是波動(dòng)率有漲，迷糊了，麻煩老師講解下
老師這道題老師沒(méi)有解答，答案具體是什么意思？為什么不選A，model1不是把負(fù)利率變?yōu)?嗎，所以A選項(xiàng)說(shuō)model1的缺點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)負(fù)利率不就是錯(cuò)的嗎
87題，為什么statement 2正確？如果我們討論的是model 2的vasicek model，那么volatility是不變的呀
第7題表格中的USD是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是JPY吧
老師好，市場(chǎng)百題32題，為什么此題的假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)J(rèn)用了正態(tài)分布統(tǒng)計(jì)量Z,而沒(méi)有用kupiec統(tǒng)計(jì)量？我們?cè)诳荚嚨臅r(shí)候都可以默認(rèn)用Z統(tǒng)計(jì)量嗎？
請(qǐng)問(wèn)duration_mapping用了哪兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子呢？老師在百題43市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提到，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)凸性為什么是這樣? 有沒(méi)有幫助理解的直覺(jué), 或者簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)證明? 謝謝啦 (特別是第一個(gè)maturity為什么呢, 我只記得幾年前在CFA三級(jí)里面有說(shuō)看漲convexity本質(zhì)上是看漲波動(dòng)率...所以請(qǐng)老師多解釋下第一個(gè)maturity, 謝謝)
程寶問(wèn)答
