金程問(wèn)答
老師好，第一欄的pv是怎么計(jì)算的呢
這里BRW的VaR=95是怎么得來(lái)的？依據(jù)什么？
老師，the swap pay翻譯是swap價(jià)值嗎？
這 句話沒(méi)聽(tīng)懂，A payer swap is quivalent.to buy a floating …
這個(gè)risk measure就是ES嗎？
為什么在這里，VaR偏高是不對(duì)的？
請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)系數(shù)低的時(shí)候,messanine應(yīng)該更像senior,相關(guān)系數(shù)高的時(shí)候更像equity.對(duì)么?如果是這樣子,那為什么在危機(jī)時(shí)候,也就是相關(guān)系數(shù)上升時(shí)候,shortmezzanine,而不是shortSenior呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)這里6和20是怎么具體計(jì)算出來(lái)的?我算的是6.91和19.38,謝謝
為啥Za'fa是單尾的，
這一表格最后一個(gè)比較項(xiàng)可否再詳細(xì)解讀一下？
老師請(qǐng)問(wèn)為什么設(shè)定原假設(shè)是Var is true?
麻煩解釋下第1點(diǎn)為什么老師說(shuō)significance level是type1error?以及第2點(diǎn)，n上升為什么兩error下降？
老師講“Var值是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)“，這個(gè)“靜態(tài)指標(biāo)“怎么理解？什么是靜態(tài)指標(biāo)，什么是動(dòng)態(tài)指標(biāo)？怎么分辨的？
請(qǐng)問(wèn)一下最后一步為什么除以5%呢，不是應(yīng)該es是取平均嗎
平方根法則是只能在轉(zhuǎn)換波動(dòng)率的時(shí)候使用嗎？這題不能先求出一年的VaR，再除以根號(hào)下252嗎？??
程寶問(wèn)答
