老師，為什么趨勢項可以認為是risk premium？隨機波動才應該要求risk premium吧？
請問B選項為什么不對 謝謝
老師，請問市場風險的波動率微笑和套利有任何關系嗎？有比如說不滿足波動率微笑就有套利可能的這種說法嗎？
視頻的音頻有問題，一直磕磕巴巴的，怎么解決
老師，（1）bond...mapping中risk%（紅色框框內(nèi)的）是如何計算出來的？（2）old..zero..value通過折現(xiàn)算出來，那么new..zero..value是怎么計算出來的？
老師為什么lognormal是一條直線呢？
老師，想請教一下DV01 basis point的變動就是離散的變動嗎？1bps這樣的變動不應該是連續(xù)的嗎（所以這道題是：DV01 hedge是連離散的對沖，對固定收益對沖沒有效果，可以這樣理解嗎），此外請問老師 這里選項ACD都是連續(xù)的對沖方式嗎？
老師，是否 VaR表示小概率最小損失或者大概率最大損失，拿95%VaR舉例 所以英文描述為：95%probability loss at least XX million； 或者5% probability loss at most XX million?
老師，請問這種折現(xiàn)的題中，期末一年期的那筆CF也需要折現(xiàn)兩次嗎？（講解是按兩次折的）。請問一年的那一筆CF 分母不用2.5%/2，而是直接用2.5% 與之對應是折現(xiàn)一年（所以沒有二次方），這樣子可以嗎？
請問VaR是普風險度量的指標嗎？我記得以前有說普風險度量的權重是非遞增的，所以VaR才是普風險是嗎？
請解釋一下C選項insensitive的原因，謝謝。
習題冊106題，為什么B選項說法是錯誤的，答案解析說Model1只是解釋了一個近期的變化，是什么意思？另外D選項說法為什么是正確的？不明白D選項的意思。
48分46秒，short bond 是指賣空債券嗎？這個在payoff上等價于借錢嗎？ 感覺不完全等價
ES講義中這個例題如果第28個數(shù)也是7，在計算ES的時候算不算上這個7
請問老師，這個題如果有SRC的話，是應該加兩次SRC嗎？
程寶問答
金程問答
