cds對(duì)手違約的風(fēng)險(xiǎn)指的是sell cds的一方嗎
老師，信用增級(jí)和評(píng)級(jí)是什么關(guān)系，這邊第二段有點(diǎn)沒太理解在講什么
請(qǐng)問這里的vasicek模型和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中單因素期限結(jié)構(gòu)模型中提到的一個(gè)vasicek model是一個(gè)東西嗎？
cutoff scores這個(gè)圖可以舉一個(gè)例子嗎，沒太明白
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
這里WAC， WAM的計(jì)算權(quán)重中是用face value 計(jì)算的嗎
這里CCP skin in the game 和remaining CCP capital有什么區(qū)別， 可以分別舉例說明一下嗎
可以解釋一下這里的LDA是怎么操作的嗎這個(gè)算是credit scoring system 的一種嗎
可以再解釋一下這里的tear up什么意思嗎， 沒聽清視頻里老師說的那個(gè)例子
按照課件講的投資者收益，這個(gè)trust自己不賺錢嗎？
麻煩老師講一下111題目，沒理解這個(gè)題目的題干內(nèi)容，也沒看懂解答?？梢陨晕⒃敿?xì)說明一下，這個(gè)overcollateralization的金額怎么求解的嗎？
1.這里的變動(dòng)保證金無門檻值，與押品中門檻值的設(shè)置怎么理解？2.押品是不是就是保證金，或者說保證金是不是就是押品？如何理解？
EL的假設(shè)就是不考慮相關(guān)性的，組合的預(yù)期損失是線性可加的。考慮相關(guān)性是在求credit var時(shí)，相關(guān)性對(duì)wcl是有影響的。那這道題怎么算？為什么考慮了相關(guān)性呢
老師您好，百題第6題，請(qǐng)問可以給個(gè)詳細(xì)解題過程么
關(guān)于CDO信用增級(jí)手段中，提到了margin step-up，就是含有一個(gè)call贖回條款，這個(gè)我不太理解為什么可以當(dāng)成一個(gè)信用增級(jí)手段，請(qǐng)老師解釋一下
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