金程問(wèn)答
老師 B選項(xiàng)的后半句“models the risk premium as a component of the drift”怎么理解
回測(cè)可不可信是看二類(lèi)錯(cuò)誤的大小嗎
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于高斯copula考綱要求掌握到什么程度？是否需要計(jì)算呢
為什么return不除以根號(hào)252呢？
var%是多少置信水平的呢
交易CDO equity tranche，是指交易CDS來(lái)買(mǎi)賣(mài)保險(xiǎn)嗎？什么情況下才是交易equity tranche本身？
這里均值為什么也要轉(zhuǎn)換？
這個(gè)公式里面阿爾法 為什么是99 不是1
老師好，這個(gè)排序從低到高是如何排的，要分組排序么。謝謝。
請(qǐng)問(wèn)ho-lee也是平行移動(dòng)嗎， 有沒(méi)有改變term structure of volatility
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
老師這里的reason1還是不理解
老師，可以問(wèn)一下所以VAR的概念是類(lèi)似于標(biāo)準(zhǔn)差VaR的平方的概念才是方差嘛
會(huì)有模型三和模型四的計(jì)算題嗎？可以總結(jié)一下模型三和模型四的二叉樹(shù)公式是什么嗎？
為什么這里默認(rèn)均值為零
程寶問(wèn)答
